Temas Subtemas
1) Las variables ficticias en los modelos econométricos. 1.1. Definición.
1.2. Incorporación de las variables ficticias al modelo.
1.3. Aplicaciones mas relevantes.
2) Incumplimiento de algunas hipótesis del modelo clásico. 2.1. Omisión de variable relevante.
2.2. Inestabilidad muestral paramétrica.
2.3. No normalidad de la perturbación.
3) Modelos dinámicos. 3.1. Modelos de retardos distribuidos.
3.2. Modelos autorregresivos.
3.3. Estimación de variables instrumentales.
4) Estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E).
 4.1. Modelos de ecuaciones simultáneas.
4.2. Identificación del modelo.
4.3. Estimación de mínimos cuadrados bietápicos.
4.4. El contraste de Hausman.
5) Otros temas de interés en econometría.
 5.1. Introducción al tratamiento de las series de tiempo económicas.
5.2. Modelos econométricos aplicados.