Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
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Temas | Subtemas |
1) Las variables ficticias en los modelos econométricos. | 1.1. Definición. 1.2. Incorporación de las variables ficticias al modelo. 1.3. Aplicaciones mas relevantes. |
2) Incumplimiento de algunas hipótesis del modelo clásico. | 2.1. Omisión de variable relevante. 2.2. Inestabilidad muestral paramétrica. 2.3. No normalidad de la perturbación. |
3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuidos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de variables instrumentales. |
4) Estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). |
4.1. Modelos de ecuaciones simultáneas. 4.2. Identificación del modelo. 4.3. Estimación de mínimos cuadrados bietápicos. 4.4. El contraste de Hausman. |
5) Otros temas de interés en econometría. |
5.1. Introducción al tratamiento de las series de tiempo económicas. 5.2. Modelos econométricos aplicados. |