Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría | Código | 611G02019 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
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Temas | Subtemas |
1. Inferencia en el modelo de regresión lineal normal clásico. | 1.1 Hipótesis de normalidad 1.2 Distribuciones de probabilidad para los estimadores 1.3 Contraste de hipótesis para los parámetros 1.4 Estimación por intervalo 1.5 Estimación máximo-verosímil (MV) |
2. Predicción en el modelo de regresión lineal clásico. | 2.1 La predicción: concepto y clases 2.2 Predicción óptima en el modelo clásico 2.3 Medidas evaluadoras de la capacidad predictiva 2.4 La estabilidad post muestral |
3. Multicolinealidad | 3.1 Concepto 3.2 Causas y consecuencias 3.3 Procedimientos para detectar la multicolinealidad 3.4 Soluciones |
4. Incumplimiento de las hipótesis del modelo de regresión lineal normal clásico | 4.1 Error de especificación 4.2 Incumplimiento de las hipótesis relativas a la perturbación 4.3 Incumplimiento de la hipótesis de rango pleno 4.4 Regresores estocásticos 4.5 Cambio estructural |
5. El modelo de regresión lineal generalizado (MRLG) | 5.1 Hipótesis 5.2 Estimación, inferencia y predicción 5.3 Heterocedasticidad: estructuras, causas, contrastes, estimación y predicción 5.4 Autocorrelación: estructuras, causas, contrastes, estimación y predicción |