Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Técnicas estatístico-econométricas aplicadas Código 611448003
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
 Primeiro Obrigatoria 5
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 2
Coordinación
Iglesias Vazquez, Emma Maria
 Correo electrónico
emma.iglesias@udc.es
Profesorado
Iglesias Vazquez, Emma Maria
 Correo electrónico
emma.iglesias@udc.es
Web
Descrición xeral El objetivo de esta materia es doble. Por un lado, se trata de que los alumnos conozcan las técnicas y procedimientos estadísticos y econométricos especialmente adecuados para resolver problemas reales que se plantean en el ámbito de la banca y las finanzas. En segundo lugar, que comprendan las propiedades estadísticas de estas técnicas y procedimientos para saber cuándo y cómo pueden aplicarlos.

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A2 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións.
A3 Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca.
A6 Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro, para fundamentar a toma de decisións financeiras.
A9 Explicación dos coñecementos instrumentais máis importantes de control dos riscos de mercado, de crédito e operacionais.
A16 Comprensión dos modelos de valoración de activos financeiros e adquisición de coñecementos para crear e xestionar carteiras de valores.
A17 Formación na utilización dos instrumentos derivados co fin de usalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do investidor.
B2 Planificación para a resolución de problemas.
B4 Habilidades informáticas.
B6 Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas.
B11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións. AP2
Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca. AP3
Explicación dos coñecementos instrumentais máis importantes de control dos riscos de mercado, de crédito e operacionais. AP9
Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro, para fundamentar a toma de decisións financeiras AP6
Comprensión dos modelos de valoración de activos financeiros e adquisición de coñecementos para crear e xestionar carteiras de valores. AP16
Formación na utilización dos instrumentos derivados co fin de usalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do investidor. AP17
Planificación para a resolución de problemas. BP2
Habilidades informáticas. BP4
Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas BP6
Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información. BP11
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM3
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. CM6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. CM7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CM8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- INTRODUCCIÓN 1.1. Características de las series temporales económicas
1.2. Características típicas de las series temporales financieras
Tema 2.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS 2.1. Variable aleatoria
2.2. Estacionariedad
2.3. Función de autocorrelación
2.4. El operador retardo y diferenciación de una serie
2.5. La ley de las expectativas iterativas
Tema 3.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS 3.1. Procesos autoregresivos
3.2. Procesos de media móvil
3.3. Procesos mixtos
3.4. Teorema de Wold
3.5. Funciones de autocorrelación de procesos estacionarios
3.6. Estimación y diagnosis
3.7. Criterios de selección de modelos
3.8. Predicción
Tema 4.- TENDENCIA, ESTACIONALIDAD, CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS 4.1. Tendencia determinista y tendencia estocástica
4.2. Contrastes de raíces unitarias
4.3. Estacionalidad
Tema 5.- VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS. HETEROSCEDASTICIDAD CONDICIONAL 5.1. introducción
5.2. Modelos ARCH univariantes
5.3. Modelos GARCH
5.4. Estimación máximo verosímil
5.5. Diagnosis y Contrastes
Tema 6.- OTROS MODELOS DE VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS 6.1. Modelos IGARCH, FIGARCH
6.2. GARCH en media
6.3. EGARCH
6.4. Volatilidad estocástica
Tema 7.- ESTIMACIÓN Y CONTRASTES DEL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 7.1. Introducción, estimación del CAPM y contrastes
Tema 8.- INTRODUCCIÓN A SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS 8.1. Introducción a la cointegración

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC 30 22.5 52.5
Proba obxectiva 1 0 1
Sesión maxistral 18 27 45
Traballos tutelados 0 26.5 26.5
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Los alumnos deben realizar, con el apoyo y dirección de los profesores, las aplicaciones empíricas que les sean propuestas.
Proba obxectiva Prueba para evaluar la capacidad que el alumno tiene para asimilar los conceptos e interrerlacionarlos.
Sesión maxistral Exposición oral, apoyada en medios audiovisuales, que incluye conceptos teóricos y ejemplos prácticos.
Traballos tutelados Cada alumno debe realizar, bajo tutela, un trabajo con datos reales aplicando las técnicas que se les han enseñado en el curso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Descrición
Para la realización de estas actividades los alumnos necesitan el asesoramiento y, en su caso, la dirección de los profesores.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Proba obxectiva Examen escrito 70
Traballos tutelados Trabajo individual de hasta 1000 palabras 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

 

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías