Tema 2.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS |
2.1. Variable aleatoria
2.2. Estacionariedad
2.3. Función de autocorrelación
2.4. El operador retardo y diferenciación de una serie
2.5. La ley de las expectativas iterativas |
Tema 4.- TENDENCIA, ESTACIONALIDAD, CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS |
4.1. Tendencia determinista y tendencia estocástica
4.2. Contrastes de raíces unitarias
4.3. Estacionalidad |
Tema 6.- OTROS MODELOS DE VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS |
6.1. Modelos IGARCH, FIGARCH
6.2. GARCH en media
6.3. EGARCH
6.4. Volatilidad estocástica |
Tema 8.- INTRODUCCIÓN A SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS |
8.1. Introducción a la cointegración |