Competencias do título |
Código
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Competencias da titulación
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A1 |
Conocer y comprender los problemas que surgen en el ámbito de la Ingeniería y de las Ciencias Aplicadas como punto de partida para un adecuado modelado matemático. |
A2 |
Saber determinar si el modelo de un proceso está bien planteado y formularlo matemáticamente en el marco funcional adecuado. |
A3 |
Ser capaz de seleccionar el conjunto de técnicas numéricas más adecuadas para resolver un modelo matemático. |
A4 |
Conocer los lenguajes y herramientas informáticas para implementar los métodos numéricos. |
A6 |
Tener habilidades para integrar los conocimientos de los puntos anteriores con vistas a la simulación numérica de procesos o dispositivos surgidos en la industria o en la empresa en general, y ser capaz de desarrollar nuevas aplicaciones informáticas de simulación numérica. |
A7 |
Desarrollar habilidades para identificar los modelos matemáticos subyacentes en un proceso planteado por profesionales de la empresa o de la industria. Ser capaz de proceder a su resolución eficiente, siguiendo las distintas etapas de modelado, análisis, elección del método numérico, simulación en el ordenador, validación de resultados, redacción de informes y la comunicación clara de las conclusiones a expertos de la industria. |
B1 |
Adquirir habilidades de aprendizaje que les permitan integrarse en equipos de I+D+i del mundo empresarial. |
B2 |
Adquirir habilidades de inicio a la investigación para seguir con éxito los estudios de doctorado. |
B3 |
Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. |
B4 |
Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general en el ámbito de la Matemática Aplicada. |
B5 |
Ser capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico. |
Resultados de aprendizaxe |
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) |
Competencias da titulación |
1. Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo
bonos, más usuales |
AM1 AM7
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BP1 BM3
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2. Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración |
AM2 AM7
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BI1
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3. Conocer la metodología de cobertura dinámica para estableces modelos
matemáticos de tipo BlackScholes |
AM2 AM3 AM6 AM7
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BP1 BI1
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4. Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes
adecuado. |
AM1 AM2 AM7
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BP1 BI1 BM1 BM3
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5. Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes
de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) |
AM3 AM4 AM6 AM7
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BP1 BI1
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6. Conocer algunos modelos de riesgo financiero |
AM1 AM2 AM3 AM7
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BP1 BI1 BM1 BM2
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Contidos |
Temas |
Subtemas |
1. Mercados financieros y productos financieros derivados. |
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2. Valor actualizado de productos sin riesgo. |
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3. Cálculo Estocástico. Modelos de precios de activos con riesgo. |
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4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de BlackScholes. |
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5. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con un factor estocástico |
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6. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos |
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7. Riesgos financieros: estadísticos de riesgos, simulación histórica, ajuste de modelos, backtesting. |
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Planificación |
Metodoloxías / probas |
Horas presenciais |
Horas non presenciais / traballo autónomo |
Horas totais |
Sesión maxistral |
42 |
0 |
42 |
Solución de problemas |
0 |
60 |
60 |
Proba obxectiva |
4 |
4 |
8 |
Sesión maxistral |
42 |
0 |
42 |
Solución de problemas |
0 |
60 |
60 |
Solución de problemas |
0 |
36 |
36 |
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Atención personalizada |
4 |
0 |
4 |
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías |
Descrición |
Sesión maxistral |
- Se entrega previamente a las sesiones un documento .pdf con las transparencias que se expondrán en clases
- Se usará tablet PC y sistema de videoconferencia para la impartición de la sesión magistra a los alumnos de los tres campus
- Se fomentará intervención de los alumnos con preguntas y se resolverán dudas o ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
Solución de problemas |
- En los documentos .pdf que se exponen aparecen ejercicios sencillos para la revisión y aplicación de conceptos
- Además se indican referencias bibliográficas donde se pueden encontrar ejercicios relacionados con la materia expuesta
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Proba obxectiva |
Se entregan al alumno enunciados de varios problemas para que los resuela, pudiendo utilizar las transparencias que se han expuesto en clase |
Sesión maxistral |
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Solución de problemas |
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Solución de problemas |
Se dejan al alumno problemas o para que resuelva en casa, algunos son más cortos y otros requieren una mayor dedicación |
Atención personalizada |
Metodoloxías
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Solución de problemas |
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Descrición |
Tutorías por correo electrónico o presenciales a horas concertadas entre el alumno y el profesor |
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Avaliación |
Metodoloxías
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Descrición
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Cualificación
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Proba obxectiva |
Se realizará una prueba escrita de aplicación práctica de los conocimientos impartidos en fecha fijada con una fecha adicional para recuperación de la misma |
50 |
Solución de problemas |
Se valorarán los ejercicios propuestos en clases para su realización fuera de clases |
50 |
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Observacións avaliación |
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Fontes de información |
Bibliografía básica
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T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View . World Scientific (Singapur)
J.C.Hull (2000). Futures and Other Derivatives . PrenticeHall Inc., (New Jersey)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation . Oxford Financial Press (Oxford)
A.J. McNeal, R. Frey, P. Embrecht (2005 ). Quantitative Risk Management . Princeton Series in Finance
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press (Cambridge) |
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Bibliografía complementaria
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P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation options. World Scientific (Singapur)
Y.K.Kwok (1998). Mathematical Models of Financial Derivatives . Springer Finance, Springer (Singapur)
R.Seydel (2002). Tools for Computational Finance . SpringerVerlag (Berlin) |
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Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente |
Ecuacións en Derivadas Parciais I/614455101 | Métodos Numéricos I/614455106 |
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Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
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Materias que continúan o temario |
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Observacións |
Además del estudio de la materia a medida que se va impartiendo la lección magistral, se recomienda la realización de los ejercicios y trabajo de modo continuado, utilizando, si es preciso, la bibliografía recomendada |
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