Grao en Economía |
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Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría I | Código | 611G01022 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
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Temas | Subtemas |
1) El modelo de regresión lineal normal clásico (MRLNC). |
1.1 Normalidad de las perturbaciones. 1.2 Distribución muestral de los estimadores. 1.3 Distribución muestral de la suma de cuadrados de errores. 1.4 Estadísticos de interés para la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis. |
2) Inferencia en el modelo de regresión lineal normal clásico. |
2.1 Estimación por intervalo de los parámetros del modelo. 2.2 Estimación por mínimos cuadrados restringidos (MCR). 2.3 Contrastación de hipótesis sobre los parámetros del modelo. 2.4 Estimación máximo-verosímil (MV) |
3) Predicción en el modelo de regresión lineal clásico. |
3.1 La predicción: concepto y clases. 3.2 Predicción óptima en el modelo clásico. 3.3 Medidas evaluadoras de la capacidad predictiva de un modelo. 3.4 Análisis de la estabilidad post muestral. |
4) Multicolinealidad. | 4.1 Concepto y causas. 4.2 Consecuencias. 4.3 Identificación del problema. 4.4 La selección de regresores. |
5) El modelo de regresión lineal generalizado (MRLG). |
5.1 Hipótesis del modelo. 5.2 Los estimadores mínimo cuadrático generalizados. 5.3 Heterocedasticidad: causas, contrastes, estimación y predicción. 5.4 Autocorrelación: causas, contrastes, estimación y predicción. |
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