Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
Mestrado Universitario en Enxeñaría Matemática |
Asignaturas |
Modelos Matemáticos en Finanzas |
Contidos |
Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Modelos Matemáticos en Finanzas | Código | 614455216 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1. Mercados financieros y productos financieros derivados. | |
2. Valor actualizado de productos sin riesgo. | |
3. Cálculo Estocástico. Modelos de precios de activos con riesgo. | |
4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de BlackScholes. | |
5. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con un factor estocástico | |
6. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos | |
7. Riesgos financieros: estadísticos de riesgos, simulación histórica, ajuste de modelos, backtesting. |
|