|
Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Métodos numéricos estocásticos |
| Fuentes de información |
|
|
| Datos Identificativos | 2014/15 | |||||||||||||
| Asignatura | Métodos numéricos estocásticos | Código | 614855226 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Básica |
T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific
P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer
P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer
B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer |
|
|
|
| Complementária | |
|
|
|
