Guia docenteCurso
Facultad de Economía y Empresa
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Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Asignaturas
  Econometría
   Contenidos
Tema Subtema
1. Revisión del modelo de regresión lineal clásico. 1.1. Hipótesis y estimación de los parámetros del modelo.
1.2. Propiedades de los estimadores.
1.3. Análisis de la bondad del ajuste.
2. Inferencia en el modelo de regresión lineal normal clásico. 2.1. Hipótesis de normalidad.
2.2. Distribuciones de probabilidad para los estimadores.
2.3. Contraste de hipótesis para los parámetros.
2.4. Estimación por intervalo.
2.5 Estimación máximo-verosímil.
3. Predicción en el modelo de regresión lineal clásico. 3.1. La predicción: concepto y clases.
3.2. Predicción óptima en el modelo clásico.
3.3. Medidas evaluadoras de la capacidad predictiva.
3.4. La estabilidad postmuestral.
4. Multicolinealidad. 4.1. Concepto.
4.2. Causas y consecuencias.
4.3. Procedimientos para detectar la multicolinealidad.
4.4. Posibles formas de actuar.
5. El modelo de regresión lineal generalizado. 5.1. Hipótesis.
5.2. Estimación, inferencia y predicción.
5.3. Heterocedasticidad: estructuras, causas, contrastes, estimación y predicción.
5.4. Autocorrelación: estructuras, causas, contrastes, estimación y predicción.
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