Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
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Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Modelos matemáticos en finanzas | Código | 614855211 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
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Resultados de aprendizaje | Competencias / Resultados del título | ||
Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo bonos, más usuales | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM3 BI1 |
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Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración | AM2 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
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Conocer la metodología de cobertura dinámica para establecer modelos matemáticos de tipo BlackScholes | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
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Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes adecuado. | AM1 AM2 AM4 AM7 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) . | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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Conocer y calcular con algunos modelos de riesgo financiero | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM1 BM2 BM3 BI1 |
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