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Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
| Mestrado Universitario en Enxeñaría Matemática |
 Asignaturas |
| Modelos Matemáticos en Finanzas |
| Fontes de información |
| Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
| Asignatura | Modelos Matemáticos en Finanzas | Código | 614455216 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
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| Bibliografía básica |
T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View . World Scientific (Singapur)
J.C.Hull (2000). Futures and Other Derivatives . PrenticeHall Inc., (New Jersey)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation . Oxford Financial Press (Oxford)
A.J. McNeal, R. Frey, P. Embrecht (2005 ). Quantitative Risk Management . Princeton Series in Finance
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press (Cambridge) |
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| Bibliografía complementaria |
P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation options. World Scientific (Singapur)
Y.K.Kwok (1998). Mathematical Models of Financial Derivatives . Springer Finance, Springer (Singapur)
R.Seydel (2002). Tools for Computational Finance . SpringerVerlag (Berlin) |
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