| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Modelos matemáticos en finanzas |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
| Asignatura | Modelos matemáticos en finanzas | Código | 614855211 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1. Mercados financieros y productos financieros derivados. | |
| 2. Valor actualizado de productos sin riesgo. | |
| 3. Modelos de precios de activos con riesgo. | |
| 4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de Black-Scholes | |
| 5. Modelos Black-Scholes para opciones y bonos con un factor estocástico | |
| 6. Modelos Black-Scholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos | |
| 7. Calculo de riesgos financieros: riesgo de valoración y de contraparte: Definiciones, metodología y uso |
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