| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Métodos numéricos estocásticos |
| Resultados de aprendizaje |
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| Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
| Asignatura | Métodos numéricos estocásticos | Código | 614855226 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
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| Resultados de aprendizaje | Competencias del título | ||
| Conocer y saber aplicar los distintos métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas (Euler, Mistein, Taylor, etc), así como implementarlos en ordenador para resolver ejemplos de problemas reales | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BI1 |
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| Conocer el cálculo de Ito y aplicarlo en distintos ejemplos de las finanzas y otras ciencias aplicadas | AM1 AM5 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
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| Conocer los conceptos y resultados relacionados con las ecuaciones diferenciales estocásticas, así como los ámbitos de aplicación de las mismas en problemas reales | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM2 BI1 |
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| Se introducirán los conceptos y resultados relacionados con los procesos estocásticos y se indicarán campos de aplicación de los mismos | AM1 AM7 |
BP1 |
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| Conocer los métodos de Monte Carlo y aplicarlos a la resolución de problemas | AM2 AM4 |
BM2 BI1 |
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