| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Métodos numéricos estocásticos |
| Fuentes de información |
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| Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
| Asignatura | Métodos numéricos estocásticos | Código | 614855226 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
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| Básica |
P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer
P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer
T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific
B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer |
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| Complementária | |
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