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Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Técnicas estatístico-econométricas aplicadas |
| Contidos |
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| Datos Identificativos | 2016/17 | |||||||||||||
| Asignatura | Técnicas estatístico-econométricas aplicadas | Código | 611448003 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 5 | ||||||||||
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| Temas | Subtemas |
| Tema 1.- INTRODUCCIÓN | 1.1. Características de las series temporales económicas 1.2. Características típicas de las series temporales financieras |
| Tema 2.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS | 2.1. Variable aleatoria 2.2. Estacionariedad 2.3. Función de autocorrelación 2.4. El operador retardo y diferenciación de una serie 2.5. La ley de las expectativas iterativas |
| Tema 3.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS | 3.1. Procesos autoregresivos 3.2. Procesos de media móvil 3.3. Procesos mixtos 3.4. Teorema de Wold 3.5. Funciones de autocorrelación de procesos estacionarios 3.6. Estimación y diagnosis 3.7. Criterios de selección de modelos 3.8. Predicción |
| Tema 4.- TENDENCIA, ESTACIONALIDAD, CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS | 4.1. Tendencia determinista y tendencia estocástica 4.2. Contrastes de raíces unitarias 4.3. Estacionalidad |
| Tema 5.- VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS. HETEROSCEDASTICIDAD CONDICIONAL | 5.1. introducción 5.2. Modelos ARCH univariantes 5.3. Modelos GARCH 5.4. Estimación máximo verosímil 5.5. Diagnosis y Contrastes |
| Tema 6.- OTROS MODELOS DE VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS | 6.1. Modelos IGARCH, FIGARCH 6.2. GARCH en media 6.3. EGARCH 6.4. Volatilidad estocástica |
| Tema 7.- ESTIMACIÓN Y CONTRASTES DEL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) | 7.1. Introducción, estimación del CAPM y contrastes |
| Tema 8.- INTRODUCCIÓN A SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS | 8.1. Introducción a la cointegración |
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