| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Instrumentos financieros derivados |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
| Asignatura | Instrumentos financieros derivados | Código | 611448005 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 3 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1. Introducción | 1.1. Concepto y características 1.2. Mercados 1.3. Clasificación 1.4. Finalidades |
| 2. Contratos forward y futuros | 2.1. Características básicas 2.2. Mecánica y operativa 2.3. Contratos sobre tipos de interés. FRA 2.4. Estrategias de cobertura 2.5. Arbitraje |
| 3. Opciones | 3.1. Características y tipología básica 3.2. Opciones sobre tipos de interés. CAP, FLOOR, COLLAR 3.3. Valoración. Modelo Black-Scholes. Modelo binomial 3.4. Estrategias con opciones 3.5. Opciones exóticas |
| 4. Otros derivados | 4.1. Swaps de tipos de interés. Swaps de divisas. 4.2. Derivados de crédito 4.3. Derivados sobre clima, energía y seguros 4.4. Productos estructurados y otros derivados |
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