Entender diferentes medidas de riesgo como VaR, TailVar, Regreat o riesgo sistémico.
Capacidad para estimar y aplicar diferentes modelos de estimación de riesgo de mercado.
Adquirir la capacidad para entender e desarrollar modelos con volatilidades y correlaciones para valorar riesgos de tipos de interés sobre un activo o una cartera de activos.
Capacidad para aplicar diferentes técnicas de estimación del riesgo de crédito
Plan de contingencia
Esta materia se imparte en la Universidade de Santiago de Compostela. Ver la web del curso (https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia/20202021/tecnicas-cuantificacion-risco-mercado-17369-16636-3-96767).
(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías
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