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Grao en Economía
 Asignaturas
  Econometría I
   Contidos
Temas Subtemas
1) O modelo de regresión lineal normal clásico (MRLNC).
1.1 Normalidade das perturbacións.
1.2 Distribución muestral dos estimadores.
1.3 Distribución muestral da suma de cadrados de erros.
1.4 Estatísticos de interese para a estimación de parámetros e o contraste de hipótese.
2) Inferencia no modelo de regresión lineal normal clásico.
2.1 Estimación por mínimos cadrados restrinxidos (MCR).
2.2 Contrastación de hipótese sobre os parámetros do modelo.
2.3 Estimación por intervalo dos parámetros do modelo.
2.4 Estimación máximo-verosímil (MV).
3) Predición no modelo de regresión lineal clásico.
3.1 A predición: concepto e clases.
3.2 Predición óptima no modelo clásico.
3.3 Medidas evaluadoras da capacidade predictiva dun modelo.
3.4 Análise da estabilidade post muestral.
4) Multicolinealidad. 4.1 Concepto e causas.
4.2 Consecuencias.
4.3 Identificación do problema.
4.4 A selección de regresores.
5) O modelo de regresión lineal xeneralizado.
5.1 Hipótese do modelo.
5.2 Os estimadores mínimo cuadrático xeneralizados.
5.3 Heterocedasticidad: causas, contrastes, estimación e predición.
5.4 Autocorrelación: causas, contrastes, estimación e predición.
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