Guia docenteCurso
Facultad de Economía y Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A A |  
Grao en Economía
 Asignaturas
  Econometría I
   Contenidos
Tema Subtema
1. El modelo de regresión lineal clásico. 1.1. Revisión de las hipótesis y del proceso de estimación de los parámetros del modelo.
1.2. Propiedades de los estimadores.
1.3. Análisis de la bondad del ajuste.
2. Inferencia en el modelo clásico. 2.1. Hipótesis de normalidad.
2.2. Distribuciones de probabilidad de los estimadores.
2.3. Contraste de hipótesis para los parámetros.
2.4. Estimación por intervalo.
2.5. Estimación máximo-verosímil.
3. Predicción en el modelo clásico. 3.1. La predicción: concepto y clases.
3.2. Predicción óptima en el modelo clásico.
3.3. Medidas evaluadoras de la capacidad predictiva.
3.4. La estabilidad postmuestral.
4. El modelo de regresión lineal generalizado. 4.1. Heterocedasticidad.
4.2. Autocorrelación.
4.3. Consecuencias sobre los procesos de estimación, inferencia y predicción.
4.4. Métodos para detectar la existencia de heterocedasticidad o autocorrelación.
4.5. Estimación mínimo-cuadrático generalizada.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes