|
Teaching GuideTerm Faculty of Economics and Business |
| Grao en Economía |
 Subjects |
| Econometría II |
| Contents |
|
|
| Identifying Data | 2015/16 | |||||||||||||
| Subject | Econometría II | Code | 611G01027 | |||||||||||
| Study programme |
|
|||||||||||||
| Descriptors | Cycle | Period | Year | Type | Credits | |||||||||
| Graduate | 2nd four-month period |
Third | Obligatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Topic | Sub-topic |
| 1) As variables ficticias nos modelos econométricos. | 1.1. Definición. 1.2. Incorporación das variables ficticias ao modelo. 1.3. Contrastes de estabilidade muestral. 1.4. O caso de estacionalidade. |
| 2) Incumprimento dalgunhas hipóteses do modelo clásico. | 2.1. Omisión de variable relevante. 2.2. Inestabilidade muestral paramétrica: contrastes de Chow e de residuos recursivos. 2.3.Non normalidade da perturbación. |
| 3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuídos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de variables instrumentais. |
| 4) Estimación de mínimos cadrados en dúas etapas (MC2E). |
4.1. Modelos de ecuacións simultáneas. 4.2. Identificación do modelo. 4.3. Estimación de mínimos cadrados bietápicos. 4.4. O contraste de Hausman. |
| 5) A Econometría Aplicada. | 5.1. Econometría: os seus fins e procedemento. 5.2. Aplicacións dos modelos econométricos. |
|
