Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A A |  
Grao en Economía
 Asignaturas
  Econometría II
   Contidos
Temas Subtemas
1) As variables ficticias nos modelos econométricos. 1.1. Definición.
1.2. Incorporación das variables ficticias ao modelo.
1.3. Contrastes de estabilidade muestral.
1.4. O caso de estacionalidade.
2) Incumprimento dalgunhas hipóteses do modelo clásico. 2.1. Omisión de variable relevante.
2.2. Inestabilidade muestral paramétrica: contrastes de Chow e de residuos recursivos.
2.3.Non normalidade da perturbación.
3) Modelos dinámicos. 3.1. Modelos de retardos distribuídos.
3.2. Modelos autorregresivos.
3.3. Estimación de variables instrumentais.
4) Estimación de mínimos cadrados en dúas etapas (MC2E).
4.1. Modelos de ecuacións simultáneas.
4.2. Identificación do modelo.
4.3. Estimación de mínimos cadrados bietápicos.
4.4. O contraste de Hausman.
5) A Econometría Aplicada.
5.1. Econometría: os seus fins e procedemento.
5.2. Aplicacións dos modelos econométricos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes