Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A A |  
Grao en Economía
 Subjects
  Econometría II
   Contents
Topic Sub-topic
1) Multicolinealidad
1.1. Concepto, causas e consecuencias.
1.2. Identificación do problema e posibles solucións.
1.3. A selección de regresores.
1.4. Erro de especificación: omisión de variables relevantes e/ou inclusión de variables irrelevantes.
2) As variables ficticias nos modelos econométricos. 2.1. Definición.
2.2. Incorporación das variables ficticias ao modelo.
2.3. O caso da estacionalidade.
2.4. Inestabilidade muestral paramétrica: contrastes de Chow e de residuos recursivos.
3) Modelos dinámicos. 3.1. Modelos de retardos distribuídos.
3.2. Modelos autorregresivos.
3.3. Estimación de modelos con regresores aleatorios: Variables Instrumentais.
4) Modelos de ecuacións simultáneas. 4.1. Os modelos multiecuacionales: introdución.
4.2. Modelos de ecuacións simultáneas: especificación e hipóteses.
4.3. Identificación do modelo.
4.4. Estimación de mínimos cadrados bietápicos.
4.5. O contraste de Hausman.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes