|
Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Grao en Economía |
 Asignaturas |
| Econometría II |
| Contidos |
| Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
| Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| 1) O modelo de regresión lineal xeneralizado (MRLX) |
1.1. Hipóteses do modelo. Consecuencias da estimación MCO deste modelo. 1.2. Os estimadores de mínimos cadrados xeneralizados (EMCX). Obtención. 1.3. Heterocedasticidade: estrutura, causas, contrastes, estimación e predición. 1.4. Autocorrelación: estrutura, causas, contrastes, estimación e predición. |
| 2) As variables ficticias nos modelos econométricos. | 2.1. Definición e incorporación ao modelo. 2.2. Contrastes de estabilidade da mostra. |
| 3) Modelos de ecuacións simultáneas. | 3.1. Introdución. Expresión do modelo. 3.2. Hipóteses que o definen. 3.3. Propiedades dos estimadores MCO. A estimación de variables instrumentais (VI). 3.4. A estimación de mínimos cadrados en dúas etapas (MC2E). |
|
