| Grao en Economía |
 Asignaturas |
| Econometría II |
| Contenidos |
| Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
| Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grado | 2º cuatrimestre |
Tercero | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1) El modelo de regresión lineal generalizado (MRLG). | 1.1 Hipótesis del modelo. Consecuencias de la estimación MCO de este modelo. 1.2 Los estimadores de mínimos cuadrados generalizados (EMCG). Obtención. 1.3 Heterocedasticidad: estructura, causas, contrastes, estimación y predicción. 1.4 Autocorrelación: estructura, causas, contrastes, estimación y predicción. |
| 2) Las variables ficticias en los modelos econométricos. | 2.1. Definición e incorporación al modelo. 2.2. Contrastes de estabilidad muestral. |
| 3) Modelos de ecuaciones simultáneas. |
3.1. Introducción. Expresión del modelo. 3.2. Hipótesis que lo definen. 3.3. Propiedades de los estimadores MCO. La estimación de variables instrumentales (VI). 3.4. La estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). |
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