Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría I | Código | 611G01022 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
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Temas | Subtemas |
1) O modelo de regresión lineal normal clásico (MRLNC). |
1.1 Normalidade das perturbacións. 1.2 Distribución muestral dos estimadores. 1.3 Distribución muestral da suma de cadrados de erros. 1.4 Estatísticos de interese para a estimación de parámetros e o contraste de hipótese. |
2) Inferencia no modelo de regresión lineal normal clásico. |
2.1 Estimación por mínimos cadrados restrinxidos (MCR). 2.2 Contrastación de hipótese sobre os parámetros do modelo. 2.3 Estimación por intervalo dos parámetros do modelo. 2.4 Estimación máximo-verosímil (MV). |
3) Predición no modelo de regresión lineal clásico. |
3.1 A predición: concepto e clases. 3.2 Predición óptima no modelo clásico. 3.3 Medidas evaluadoras da capacidade predictiva dun modelo. 3.4 Análise da estabilidade post muestral. |
4) Multicolinealidad. | 4.1 Concepto e causas. 4.2 Consecuencias. 4.3 Identificación do problema. 4.4 A selección de regresores. |
5) O modelo de regresión lineal xeneralizado. |
5.1 Hipótese do modelo. 5.2 Os estimadores mínimo cuadrático xeneralizados. 5.3 Heterocedasticidad: causas, contrastes, estimación e predición. 5.4 Autocorrelación: causas, contrastes, estimación e predición. |