Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Instrumentos financeiros derivados | Código | 611448005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1. Introdución | 1.1. Concepto e características 1.2. Mercados 1.3. Clasificación 1.4. Finalidades |
2. Contratos forward e futuros | 2.1. Características básicas 2.2. Mecánica e operativa 2.3. Contratos sobre tipos de interese. FRA 2.4. Estratexias de cobertura 2.5. Arbitraxe |
3. Opcións | 3.1. Características e tipoloxía básica 3.2. Opcións sobre tipos de interese. CAP, FLOOR, COLLAR 3.3. Valoración. Modelo Black-Scholes. Modelo binomial 3.4. Estratexias con opcións 3.5. Opcións exóticas |
4. Outros derivados | 4.1. Swaps de tipos de interese. Swaps de divisas. 4.2. Derivados de crédito 4.3. Derivados sobre clima, enerxía e seguros 4.4. Produtos estruturados e outros derivados |