Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1) As variables ficticias nos modelos econométricos. | 1.1. Definición. 1.2. Incorporación das variables ficticias ao modelo. 1.3. Contrastes de estabilidade muestral. 1.4. O caso de estacionalidade. |
2) Incumprimento dalgunhas hipóteses do modelo clásico. | 2.1. Omisión de variable relevante. 2.2. Inestabilidade muestral paramétrica: contrastes de Chow e de residuos recursivos. 2.3.Non normalidade da perturbación. |
3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuídos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de variables instrumentais. |
4) Estimación de mínimos cadrados en dúas etapas (MC2E). |
4.1. Modelos de ecuacións simultáneas. 4.2. Identificación do modelo. 4.3. Estimación de mínimos cadrados bietápicos. 4.4. O contraste de Hausman. |
5) A Econometría Aplicada. | 5.1. Econometría: os seus fins e procedemento. 5.2. Aplicacións dos modelos econométricos. |