Datos Identificativos					2019/20
Asignatura	Modelos Matemáticos en Finanzas			Código	614455216
Titulación	Mestrado Universitario en Enxeñaría Matemática
Descriptores	Ciclo	Período	Curso	Tipo	Créditos
	Mestrado Oficial	2º cuadrimestre	Primeiro	Optativa	6
Competencias do título Resultados de aprendizaxe Contidos Planificación Metodoloxías Atención personalizada Avaliación Fontes de información Recomendacións

Bibliografía básica	T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View . World Scientific (Singapur) J.C.Hull (2000). Futures and Other Derivatives . PrenticeHall Inc., (New Jersey) P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation . Oxford Financial Press (Oxford) A.J. McNeal, R. Frey, P. Embrecht (2005 ). Quantitative Risk Management . Princeton Series in Finance P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press (Cambridge)
Bibliografía complementaria	P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation options. World Scientific (Singapur) Y.K.Kwok (1998). Mathematical Models of Financial Derivatives . Springer Finance, Springer (Singapur) R.Seydel (2002). Tools for Computational Finance . SpringerVerlag (Berlin)