Datos Identificativos					2020/21
Asignatura	Métodos numéricos estocásticos			Código	614855226
Titulación	Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013)
Descriptores	Ciclo	Período	Curso	Tipo	Créditos
	Mestrado Oficial	1º cuadrimestre	Primeiro	Optativa	6
Competencias do título Resultados de aprendizaxe Contidos Planificación Metodoloxías Atención personalizada Avaliación Fontes de información Recomendacións

Bibliografía básica	P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer
Bibliografía complementaria