| Competencias do título |
| Código | Competencias / Resultados do título |
| Resultados de aprendizaxe | |||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
| Coñecer o funcionamento dos produtos financeiros, de tipo opcións e de tipo bonos, máis usuais | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM3 BI1 |
|
| Coñecer as ferramentas de cálculo aleatorio necesarias para a valoración | AM2 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
|
| Coñecer a metodoloxía de cobertura dinámica para establecer modelos matemáticos de tipo BlackScholes | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
|
| Dado un produto financeiro, saber obter o modelo de BlackScholes axeitado. | AM1 AM2 AM4 AM7 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
|
| Coñecer os métodos numéricos axeitados para resolver os modelos de BlackScholes de cada produto (cun ou dous factores aleatorios). | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
|
| Coñecer e calcular con algúns modelos de risco financeiro | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM1 BM2 BM3 BI1 |
|
| Contidos |
| Temas | Subtemas |
| 1. Mercados financeiros e produtos financeiros derivados. | |
| 2. Valor actualizado de produtos sen risco. | |
| 3. Modelos de prezos de activos con risco. | |
| 4. Técnica de cobertura dinámica e modelos de Black-Scholes. | |
| 5. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos cun factor estocástico. | |
| 6. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos con dous factores estocásticos. | |
| Calculo de riscos financeiros: risco de valoración e de contraparte: Definicións, metodoloxía e uso. |
| Planificación | ||||
| Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | 0 | 60 | 60 |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | 0 | 36 | 36 |
| Proba obxectiva | A2 A3 A6 A7 B5 | 4 | 0 | 4 |
| Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B2 B5 B3 B1 B4 | 42 | 0 | 42 |
| Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
| *Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado | ||||
| Metodoloxías |
| Metodoloxías | Descrición |
| Solución de problemas | Entréganse ao alumno unha lista de problemas, algúns son sinxelos para practicar conceptos e técnicas, outros son máis complicados Solución de problemas |
| Solución de problemas | - Nos documentos.pdf que se expoñen aparecen exercicios sinxelos para a revisión e aplicación de conceptos - Ademais indícanse referencias bibliográficas onde se poden encontrar exercicios relacionados coa materia exposta |
| Proba obxectiva | Se entregan ao alumno enunciados de varios problemas para que os resolva, podendo utilizar as transparencias que se expuxeron en clase |
| Sesión maxistral | - Entrégase previamente ás sesións un documento.pdf coas transparencias que se expoñerán en clases - Usarase tablet PC e sistema de videoconferencia para a impartición da sesión magistra aos alumnos dos tres campus - Fomentarase intervención dos alumnos con preguntas e resolveranse dúbidas ou ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
| Atención personalizada |
|
|
| Avaliación | |||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Proba obxectiva | A2 A3 A6 A7 B5 | Realizarase unha proba escrita de aplicación práctica dos coñecementos impartidos en data fixada cunha data adicional para recuperación desta | 60 |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | Valoraranse os exercicios propostos en clases para a súa realización fóra de clases | 40 |
| Observacións avaliación | |||
| Fontes de información |
| Bibliografía básica |
C. Vázquez (2010). An introduction to Black-Scholes modeling and numerical methods in derivatives pricing. MAT Serie A
D. Brigo, M. Morini, A.Pallavicini (2013). Counterparty credit risk, collateral and funding. Wiley Financial Series
J. Gregory (2010). Counterparty credit risk: the new challenge for global financial markets. Wiley Financial Series
T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. World Scientific, (Singapur)
P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation option. World Scientific (Singapur)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press
J.C.Hull (2000). Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall Inc., (New Jersey)
A. Pascucci (2011). PDE and martingale methods in option pricing. Bocconi University Press, Springer
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press
R.Seydel (2007). Tools for Computational Finance. Universiteitext, Springer-Verlag |
|
|
|
| Bibliografía complementaria | |
|
|
| Recomendacións | |
| Materias que se recomenda ter cursado previamente | |
|
| Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
| Materias que continúan o temario | |
|
| Observacións | |