Datos Identificativos |
2020/21 |
Asignatura (*) |
Técnicas de cuantificación do risco de mercado |
Código |
611532022 |
Titulación |
|
Descriptores |
Ciclo |
Período |
Curso |
Tipo |
Créditos |
Mestrado Oficial |
2º cuadrimestre
|
Primeiro |
Optativa |
3 |
Idioma |
|
Modalidade docente |
Presencial |
Prerrequisitos |
|
Departamento |
Departamento profesorado máster
|
Coordinación |
|
Correo electrónico |
|
Profesorado |
|
Correo electrónico |
|
Web |
http://www.usc.gal/gl/centros/ecoade/materia.html?materia=144270 |
Descrición xeral |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |
Plan de continxencia |
Ver web do curso.
No escenario no que se imparta docencia virtual, utilizarase a mesma aproximación metodolóxica das clases presencias pero adaptada á contorna online. O profesor facilitará aos alumnos o material docente para o correcto seguimento das clases. Para a docencia virtual, o profesor utilizará a aula virtual e os recursos de videoconferencia que permitan unha correcta comunicación entre profesor e alumnos.
|