Datos Identificativos |
2021/22 |
Asignatura (*) |
Técnicas de cuantificación do risco de mercado |
Código |
611532022 |
Titulación |
Máster Universitario en Economía | |
Descriptores |
Ciclo |
Período |
Curso |
Tipo |
Créditos |
Mestrado Oficial |
2º cuadrimestre
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Primeiro |
Optativa |
3 |
Idioma |
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Modalidade docente |
Presencial |
Prerrequisitos |
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Departamento |
Departamento profesorado máster
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Coordinación |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
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Correo electrónico |
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Profesorado |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
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Correo electrónico |
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Web |
http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia |
Descrición xeral |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |
Plan de continxencia |
Esta materia impártese na Universidade de Santiago de Compostela. Ver a web do curso (https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia/20202021/tecnicas-cuantificacion-risco-mercado-17369-16636-3-96767). |