Datos Identificativos |
2022/23 |
Asignatura (*) |
Técnicas de cuantificación del riesgo de mercado |
Código |
611532022 |
Titulación |
Máster Universitario en Economía | |
Descriptores |
Ciclo |
Periodo |
Curso |
Tipo |
Créditos |
Máster Oficial |
2º cuatrimestre
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Primero |
Optativa |
3 |
Idioma |
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Modalidad docente |
Presencial |
Prerrequisitos |
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Departamento |
Departamento profesorado máster
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Coordinador/a |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
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Correo electrónico |
juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
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Profesorado |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
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Correo electrónico |
juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
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Web |
http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia |
Descripción general |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |