Identifying Data |
2023/24 |
Subject (*) |
Techniques for market risk measurement |
Code |
611532022 |
Study programme |
Máster Universitario en Economía | |
Descriptors |
Cycle |
Period |
Year |
Type |
Credits |
Official Master's Degree |
2nd four-month period
|
First |
Optional |
3 |
Language |
|
Teaching method |
Face-to-face |
Prerequisites |
|
Department |
Departamento profesorado máster
|
Coordinador |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
|
E-mail |
juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
|
Lecturers |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
|
E-mail |
juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
|
Web |
http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia |
General description |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |