Competencias / Resultados do título |
Código
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Competencias / Resultados do título
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A1 |
Alcanzar un conocimiento básico en un área de Ingeniería/Ciencias Aplicadas, como punto de partida para un adecuado modelado matemático, tanto en contextos bien establecidos como en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. |
A2 |
Modelar ingredientes específicos y realizar las simplificaciones adecuadas en el modelo que faciliten su tratamiento numérico, manteniendo el grado de precisión, de acuerdo con requisitos previamente establecidos. |
A3 |
Determinar si un modelo de un proceso está bien planteado matemáticamente y bien formulado desde el punto de vista físico. |
A4 |
Ser capaz de seleccionar un conjunto de técnicas numéricas, lenguajes y herramientas informáticas, adecuadas para resolver un modelo matemático. |
A5 |
Ser capaz de validar e interpretar los resultados obtenidos, comparando con visualizaciones, medidas experimentales y/o requisitos funcionales del correspondiente sistema físico/de ingeniería. |
A6 |
Ser capaz de extraer, empleando diferentes técnicas analíticas, información tanto cualitativa como cuantitativa de los modelos. |
A7 |
Saber modelar elementos y sistemas complejos o en campos poco establecidos, que conduzcan a problemas bien planteados/formulados. |
A8 |
Saber adaptar, modificar e implementar herramientas de software de simulación numérica. |
B1 |
Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, incluyendo la capacidad de integrarse en equipos multidisciplinares de I+D+i en el entorno empresarial. |
B2 |
Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación, sabiendo traducir necesidades industriales en términos de proyectos de I+D+i en el campo de la Matemática Industrial |
B3 |
Ser capaz de integrar conocimientos para enfrentarse a la formulación de juicios a partir de información que, aun siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. |
B4 |
Saber comunicar las conclusiones, junto con los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. |
B5 |
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, y poder emprender con éxito estudios de doctorado. |
Resultados de aprendizaxe |
Resultados de aprendizaxe |
Competencias / Resultados do título |
Coñecer o funcionamento dos produtos financeiros, de tipo opcións e de tipo bonos, máis usuais |
AM1 AM2 AM5 AM6 AM7
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BP1 BM3 BI1
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Coñecer as ferramentas de cálculo aleatorio necesarias para a valoración |
AM2 AM6 AM7
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BP1 BI1
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Coñecer a metodoloxía de cobertura dinámica para establecer modelos matemáticos de tipo BlackScholes |
AM2 AM3 AM7
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BP1 BM1 BI1
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Dado un produto financeiro, saber obter o modelo de BlackScholes axeitado. |
AM1 AM2 AM4 AM7
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BM1 BM2 BM3 BI1
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Coñecer os métodos numéricos axeitados para resolver os modelos de BlackScholes de cada produto (cun ou dous factores aleatorios). |
AM4 AM5 AM8
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BM1 BM2 BM3 BI1
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Coñecer e calcular con algúns modelos de risco financeiro |
AM1 AM2 AM5 AM6 AM7
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BP1 BM1 BM2 BM3 BI1
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Contidos |
Temas |
Subtemas |
1. Mercados financeiros e produtos financeiros derivados. |
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2. Valor actualizado de produtos sen risco. |
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3. Modelos de prezos de activos con risco. |
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4. Técnica de cobertura dinámica e modelos de Black-Scholes. |
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5. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos cun factor estocástico. |
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6. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos con dous factores estocásticos. |
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Planificación |
Metodoloxías / probas |
Competencias / Resultados |
Horas lectivas (presenciais e virtuais) |
Horas traballo autónomo |
Horas totais |
Solución de problemas |
A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 |
0 |
60 |
60 |
Solución de problemas |
A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 |
0 |
36 |
36 |
Proba obxectiva |
A2 A3 A6 A7 B5 |
4 |
0 |
4 |
Sesión maxistral |
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B2 B5 B3 B1 B4 |
42 |
0 |
42 |
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Atención personalizada |
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8 |
0 |
8 |
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías |
Descrición |
Solución de problemas |
Entréganse ao alumno unha lista de problemas, algúns son sinxelos para practicar conceptos e técnicas, outros son máis complicados
Solución de problemas |
Solución de problemas |
- Nos documentos.pdf que se expoñen aparecen exercicios sinxelos para a revisión e aplicación de conceptos
- Ademais indícanse referencias bibliográficas onde se poden encontrar exercicios relacionados coa materia exposta |
Proba obxectiva |
Se entregan ao alumno enunciados de varios problemas para que os resolva, podendo utilizar as transparencias que se expuxeron en clase |
Sesión maxistral |
- Entrégase previamente ás sesións un documento.pdf coas transparencias que se expoñerán en clases
- Usarase tablet PC e sistema de videoconferencia para a impartición da sesión magistra aos alumnos dos tres campus
- Fomentarase intervención dos alumnos con preguntas e resolveranse dúbidas ou ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
Atención personalizada |
Metodoloxías
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Solución de problemas |
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Descrición |
Revísanse os problemas realizados por cada alumno, que forman parte da cualificación |
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Avaliación |
Metodoloxías
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Competencias / Resultados |
Descrición
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Cualificación
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Proba obxectiva |
A2 A3 A6 A7 B5 |
Realizarase unha proba escrita de aplicación práctica dos coñecementos impartidos en data fixada cunha data adicional para recuperación desta |
60 |
Solución de problemas |
A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 |
Valoraranse os exercicios propostos en clases para a súa realización fóra de clases |
40 |
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Observacións avaliación |
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Fontes de información |
Bibliografía básica
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C. Vázquez (2010). An introduction to Black-Scholes modeling and numerical methods in derivatives pricing. MAT Serie A
I. Achdou, O. Pironneau (2005). Computational methods for options pricing. SIAM
T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. World Scientific, (Singapur)
P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation option. World Scientific (Singapur)
C.W. Oosterlee, L.A. Grzelak, A. Leitao (2021). Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas. Editorial Aula Magna
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press
J.C.Hull (2000). Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall Inc., (New Jersey)
A. Pascucci (2011). PDE and martingale methods in option pricing. Bocconi University Press, Springer
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press
R.Seydel (2007). Tools for Computational Finance. Universiteitext, Springer-Verlag |
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Bibliografía complementaria
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Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente |
Métodos numéricos estocásticos/614855226 |
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Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
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Materias que continúan o temario |
Software profesional nas finanzas/614855218 |
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