Datos Identificativos | 2024/25 | ||||||
Asignatura (*) | Técnicas de cuantificación do risco de mercado | Código | 611532022 | ||||
Titulación | |||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | ||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | |||
Idioma |
|
||||||
Modalidade docente | Presencial | ||||||
Prerrequisitos | |||||||
Departamento | Departamento profesorado máster |
||||||
Coordinación | Correo electrónico | ||||||
Profesorado |
|
Correo electrónico | |||||
Web | http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia | ||||||
Descrición xeral | Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías |