Datos Identificativos 2024/25
Asignatura (*) Modelos Matemáticos en Finanzas Código 614455216
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://www.m2i.es
Descrición xeral Se pretende que el alumno conozca los modelos y métodos matemáticos más utilizados para la valoración de productos financieros derivados más usuales.

Competencias / Resultados do título
Código Competencias / Resultados do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
1. Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo bonos, más usuales AM1
AM7
BP1
BM3
2. Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración AM2
AM7
BI1
3. Conocer la metodología de cobertura dinámica para estableces modelos matemáticos de tipo BlackScholes AM2
AM3
AM6
AM7
BP1
BI1
4. Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes adecuado. AM1
AM2
AM7
BP1
BI1
BM1
BM3
5. Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) AM3
AM4
AM6
AM7
BP1
BI1
6. Conocer algunos modelos de riesgo financiero AM1
AM2
AM3
AM7
BP1
BI1
BM1
BM2

Contidos
Temas Subtemas
1. Mercados financieros y productos financieros derivados.
2. Valor actualizado de productos sin riesgo.
3. Cálculo Estocástico. Modelos de precios de activos con riesgo.
4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de BlackScholes.
5. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con un factor estocástico
6. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos
7. Riesgos financieros: estadísticos de riesgos, simulación histórica, ajuste de modelos, backtesting.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 42 0 42
Solución de problemas 0 60 60
Proba obxectiva 4 4 8
Sesión maxistral 42 0 42
Solución de problemas 0 60 60
Solución de problemas 0 36 36
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral - Se entrega previamente a las sesiones un documento .pdf con las transparencias que se expondrán en clases
- Se usará tablet PC y sistema de videoconferencia para la impartición de la sesión magistra a los alumnos de los tres campus
- Se fomentará intervención de los alumnos con preguntas y se resolverán dudas o ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal
Solución de problemas - En los documentos .pdf que se exponen aparecen ejercicios sencillos para la revisión y aplicación de conceptos
- Además se indican referencias bibliográficas donde se pueden encontrar ejercicios relacionados con la materia expuesta
Proba obxectiva Se entregan al alumno enunciados de varios problemas para que los resuela, pudiendo utilizar las transparencias que se han expuesto en clase
Sesión maxistral
Solución de problemas
Solución de problemas Se dejan al alumno problemas o para que resuelva en casa, algunos son más cortos y otros requieren una mayor dedicación

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Tutorías por correo electrónico o presenciales a horas concertadas entre el alumno y el profesor

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Proba obxectiva Se realizará una prueba escrita de aplicación práctica de los conocimientos impartidos en fecha fijada con una fecha adicional para recuperación de la misma 50
Solución de problemas Se valorarán los ejercicios propuestos en clases para su realización fuera de clases 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View . World Scientific (Singapur)
J.C.Hull (2000). Futures and Other Derivatives . PrenticeHall Inc., (New Jersey)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation . Oxford Financial Press (Oxford)
A.J. McNeal, R. Frey, P. Embrecht (2005 ). Quantitative Risk Management . Princeton Series in Finance
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press (Cambridge)

Bibliografía complementaria P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation options. World Scientific (Singapur)
Y.K.Kwok (1998). Mathematical Models of Financial Derivatives . Springer Finance, Springer (Singapur)
R.Seydel (2002). Tools for Computational Finance . SpringerVerlag (Berlin)


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Ecuacións en Derivadas Parciais I/614455101
Métodos Numéricos I/614455106

Observacións
Además del estudio de la materia a medida que se va impartiendo la lección magistral, se recomienda la realización de los ejercicios y trabajo de modo continuado, utilizando, si es preciso, la bibliografía recomendada


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías