| Competencias / Resultados do título |
| Código | Competencias / Resultados do título |
| Resultados de aprendizaxe | |||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
| 1. Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo bonos, más usuales | AM1 AM7 |
BP1 BM3 |
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| 2. Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración | AM2 AM7 |
BI1 |
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| 3. Conocer la metodología de cobertura dinámica para estableces modelos matemáticos de tipo BlackScholes | AM2 AM3 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
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| 4. Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes adecuado. | AM1 AM2 AM7 |
BP1 BI1 BM1 BM3 |
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| 5. Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) | AM3 AM4 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
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| 6. Conocer algunos modelos de riesgo financiero | AM1 AM2 AM3 AM7 |
BP1 BI1 BM1 BM2 |
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| Contidos |
| Temas | Subtemas |
| 1. Mercados financieros y productos financieros derivados. | |
| 2. Valor actualizado de productos sin riesgo. | |
| 3. Cálculo Estocástico. Modelos de precios de activos con riesgo. | |
| 4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de BlackScholes. | |
| 5. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con un factor estocástico | |
| 6. Modelos BlackScholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos | |
| 7. Riesgos financieros: estadísticos de riesgos, simulación histórica, ajuste de modelos, backtesting. |
| Planificación | ||||
| Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
| Sesión maxistral | 42 | 0 | 42 | |
| Solución de problemas | 0 | 60 | 60 | |
| Proba obxectiva | 4 | 4 | 8 | |
| Sesión maxistral | 42 | 0 | 42 | |
| Solución de problemas | 0 | 60 | 60 | |
| Solución de problemas | 0 | 36 | 36 | |
| Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
| *Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado | ||||
| Metodoloxías |
| Metodoloxías | Descrición |
| Sesión maxistral | - Se entrega previamente a las sesiones un documento .pdf con las transparencias que se expondrán en clases - Se usará tablet PC y sistema de videoconferencia para la impartición de la sesión magistra a los alumnos de los tres campus - Se fomentará intervención de los alumnos con preguntas y se resolverán dudas o ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
| Solución de problemas | - En los documentos .pdf que se exponen aparecen ejercicios sencillos para la revisión y aplicación de conceptos - Además se indican referencias bibliográficas donde se pueden encontrar ejercicios relacionados con la materia expuesta |
| Proba obxectiva | Se entregan al alumno enunciados de varios problemas para que los resuela, pudiendo utilizar las transparencias que se han expuesto en clase |
| Sesión maxistral | |
| Solución de problemas | |
| Solución de problemas | Se dejan al alumno problemas o para que resuelva en casa, algunos son más cortos y otros requieren una mayor dedicación |
| Atención personalizada |
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| Avaliación | |||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Proba obxectiva | Se realizará una prueba escrita de aplicación práctica de los conocimientos impartidos en fecha fijada con una fecha adicional para recuperación de la misma | 50 | |
| Solución de problemas | Se valorarán los ejercicios propuestos en clases para su realización fuera de clases | 50 | |
| Observacións avaliación | |||
| Fontes de información |
| Bibliografía básica |
T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View . World Scientific (Singapur)
J.C.Hull (2000). Futures and Other Derivatives . PrenticeHall Inc., (New Jersey)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation . Oxford Financial Press (Oxford)
A.J. McNeal, R. Frey, P. Embrecht (2005 ). Quantitative Risk Management . Princeton Series in Finance
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press (Cambridge) |
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| Bibliografía complementaria |
P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation options. World Scientific (Singapur)
Y.K.Kwok (1998). Mathematical Models of Financial Derivatives . Springer Finance, Springer (Singapur)
R.Seydel (2002). Tools for Computational Finance . SpringerVerlag (Berlin) |
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| Recomendacións | ||
| Materias que se recomenda ter cursado previamente |
| Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
| Materias que continúan o temario | ||
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| Observacións | |
| Además del estudio de la materia a medida que se va impartiendo la lección magistral, se recomienda la realización de los ejercicios y trabajo de modo continuado, utilizando, si es preciso, la bibliografía recomendada |