| Competencias do título |
| Código | Competencias do título |
| Resultados de aprendizaxe | |||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias do título | ||
| Coñecer e saber aplicar os distintos métodos numéricos para a resolución de ecuacións diferenciais aleatorias (Euler, Mistein, Taylor, etc), así como implementalos en ordenador para resolver exemplos de problemas reais | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BI1 |
|
| Coñecer o cálculo de Ito e aplicalo en distintos exemplos das finanzas e outras ciencias aplicadas | AM1 AM5 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
|
| Coñecer os conceptos e resultados relacionados coas ecuacións diferenciais aleatorias, así como os ámbitos de aplicación destas en problemas reais | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM2 BI1 |
|
| Introduciranse os conceptos e resultados relacionados cos procesos aleatorios e indicaranse campos de aplicación destes | AM1 AM7 |
BP1 |
|
| Coñecer os métodos de Monte Carlo e aplicalos á resolución de problemas | AM2 AM4 |
BM2 BI1 |
|
| Contidos |
| Temas | Subtemas |
| 1. Introdución aos procesos estocásticos | |
| 2. Métodos de Monte Carlo | |
| 3. Cálculo de Ito | |
| 4. Ecuacións diferenciais estocásticas | |
| 5. Métodos numéricos para ecuacións diferenciais estocásticas |
| Planificación | ||||
| Metodoloxías / probas | Competencias | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
| Solución de problemas | 0 | 60 | 60 | |
| Solución de problemas | 0 | 36 | 36 | |
| Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 | |
| Sesión maxistral | 42 | 0 | 42 | |
| Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
| *Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado | ||||
| Metodoloxías |
| Metodoloxías | Descrición |
| Solución de problemas | - Nos documentos.pdf que se expoñen aparecen exercicios sinxelos para a revisión e aplicación de conceptos - Ademais indícanse referencias bibliográficas onde se poden encontrar exercicios relacionados coa materia exposta |
| Solución de problemas | Déixanse ao alumno problemas ou para que resolva na casa, algúns son máis curtos e outros requiren unha maior dedicación |
| Proba obxectiva | Entréganse ao alumno enunciados de varios problemas para que os resola, podendo utilizar as transparencias que se expuxeron en clase |
| Sesión maxistral | - Entrégase previamente ás sesións un documento.pdf coas transparencias que se expoñerán en clases - Usarase tablet PC e sistema de videoconferencia para a impartición da sesión magistral aos alumnos das tres universidades - Fomentarase intervención dos alumnos con preguntas e resolveranse dúbidas ou ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
| Atención personalizada |
|
|
| Avaliación | |||
| Metodoloxías | Competencias | Descrición | Cualificación |
| Solución de problemas | Valoraranse os exercicios propostos en clases para a súa realización fóra de clases | 50 | |
| Proba obxectiva | Realizarase unha proba escrita de aplicación práctica dos coñecementos impartidos en data fixada cunha data adicional para recuperación desta | 50 | |
| Observacións avaliación | |||
| Fontes de información |
| Bibliografía básica |
T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific
P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer
P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer
B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer |
|
|
|
| Bibliografía complementaria | |
|
|
| Recomendacións | |
| Materias que se recomenda ter cursado previamente |
| Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
| Materias que continúan o temario | |
|
| Observacións | |