| Competencias do título |
| Código | Competencias do título |
| A5 | Utilizar os principais modelos de análise e selección de inversións, tanto nun contexto de certeza como de risco e incerteza |
| A6 | Estruturar o proceso de selección de investimentos tendo en conta tanto os modelos cuantitativos como a información de tipo cualitativo |
| A14 | Coñecer os instrumentos máis importantes de control de risco de mercado, de crédito e operacionais |
| A15 | Comprender os modelos de valoración de activos financeiros; crear e xestionar carteiras de valores |
| A16 | Utilizar instrumentos derivados coa fin de utilizalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do inversor |
| A20 | Explotar datos financeiros e de mercado na análise e a avaliación de riscos |
| A22 | Coñecer a interrelación entre os fluxos comerciais e financeiros internacionais |
| A23 | Identificar as variables relevantes na determinación do tipo de cambio nas perspectivas do corto e longo prazo |
| B1 | Habilidades lingüísticas básicas. |
| B2 | Planificación para a resolución de problemas. |
| B3 | Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles. |
| B4 | Habilidades informáticas. |
| B5 | Habilidades de presentación oral e escrita. |
| B6 | Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas. |
| B8 | Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo. |
| B9 | Capacidade para traballar baixo presión. |
| B10 | Habilidades interpersonais, saber relacionarse con outros. |
| B11 | Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información. |
| B14 | Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento |
| B15 | Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións |
| B16 | Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca |
| B18 | Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro |
| B19 | Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras |
| B24 | Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación |
| B25 | Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo |
| B26 | Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. |
| B27 | Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades |
| B28 | Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo. |
| C1 | Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. |
| C2 | Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. |
| C3 | Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. |
| C5 | Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. |
| C6 | Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. |
| C7 | Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. |
| C8 | Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. |
| Resultados de aprendizaxe | |||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias do título | ||
| Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. | AP5 AP6 AP14 AP15 AP16 AP20 AP22 AP23 |
BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP8 BP9 BP10 BP14 BP15 BP18 BP19 BP24 BP25 BP26 BP27 BP28 |
CM1 CM2 CM3 CM5 CM6 CM7 CM8 |
| Coñecer os instrumentos máis importantes de control de risco de mercado, de crédito e operacionais | AP14 AP15 |
BP4 BP24 BP25 BP26 |
CM2 CM3 |
| Comprender os modelos de valoración de activos financeiros; crear e xestionar carteiras de valores | AP15 AP16 |
BP5 BP9 BP15 |
CM7 |
| Utilizar instrumentos derivados coa fin de utilizalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do inversor | AP16 |
BP9 BP25 |
|
| Formación na utilización dos instrumentos derivados co fin de usalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do investidor. | AP14 AP15 AP16 |
BP4 BP5 BP15 BP16 BP24 BP25 BP26 |
CM5 |
| Comprensión dos modelos de valoración de activos financeiros e adquisición de coñecementos para crear e xestionar carteiras de valores. | AP14 AP15 AP16 |
BP3 BP4 BP9 BP15 BP27 BP28 |
CM3 |
| Explicación dos coñecementos instrumentais máis importantes de control dos riscos de mercado, de crédito e operacionais. | AP15 AP16 |
BP8 BP9 BP15 |
CM6 CM7 |
| Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións. | AP16 |
BP5 BP9 BP27 |
CM7 |
| Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca. | AP5 AP23 |
BP8 BP15 BP16 BP26 |
CM7 |
| Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. | AP15 |
BP24 BP25 |
CM7 |
| Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. | AP16 |
CM6 CM8 |
|
| Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. | AP16 |
BP16 |
CM3 |
| Planificación para a resolución de problemas. | AP15 AP23 |
BP2 BP24 |
CM2 |
| Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro, para fundamentar a toma de decisións financeiras | AP15 |
BP9 BP16 BP19 |
CM2 |
| Habilidades informáticas. | AP23 |
BP4 BP9 BP28 |
CM7 |
| Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas | AP15 AP16 |
BP6 BP9 BP26 |
CM6 |
| Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información. | AP15 |
BP11 BP27 |
CM7 |
| Contidos |
| Temas | Subtemas |
| Tema 1.- INTRODUCCIÓN | 1.1. Características de las series temporales económicas 1.2. Características típicas de las series temporales financieras |
| Tema 2.- CONCEPTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS | 2.1. Variable aleatoria 2.2. Estacionariedad 2.3. Función de autocorrelación 2.4. El operador retardo y diferenciación de una serie 2.5. La ley de las expectativas iterativas |
| Tema 3.- MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS | 3.1. Procesos autoregresivos 3.2. Procesos de media móvil 3.3. Procesos mixtos 3.4. Teorema de Wold 3.5. Funciones de autocorrelación de procesos estacionarios 3.6. Estimación y diagnosis 3.7. Criterios de selección de modelos 3.8. Predicción |
| Tema 4.- TENDENCIA, ESTACIONALIDAD, CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS | 4.1. Tendencia determinista y tendencia estocástica 4.2. Contrastes de raíces unitarias 4.3. Estacionalidad |
| Tema 5.- VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS. HETEROSCEDASTICIDAD CONDICIONAL | 5.1. introducción 5.2. Modelos ARCH univariantes 5.3. Modelos GARCH 5.4. Estimación máximo verosímil 5.5. Diagnosis y Contrastes |
| Tema 6.- OTROS MODELOS DE VOLATILIDAD EN SERIES FINANCIERAS | 6.1. Modelos IGARCH, FIGARCH 6.2. GARCH en media 6.3. EGARCH 6.4. Volatilidad estocástica |
| Tema 7.- ESTIMACIÓN Y CONTRASTES DEL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) | 7.1. Introducción, estimación del CAPM y contrastes |
| Tema 8.- INTRODUCCIÓN A SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS | 8.1. Introducción a la cointegración |
| Planificación | ||||
| Metodoloxías / probas | Competencias | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
| Prácticas a través de TIC | A5 A6 A14 A15 A16 B4 B8 B9 B11 B14 B15 B16 B25 B28 C2 C6 C7 | 30 | 22.5 | 52.5 |
| Proba obxectiva | A20 A22 A23 B1 B5 B6 B10 B18 B24 B27 C1 C3 C8 | 1 | 0 | 1 |
| Sesión maxistral | A14 A15 A16 A20 A22 A23 B2 B3 B19 B26 C5 | 18 | 27 | 45 |
| Traballos tutelados | B1 B2 B3 B4 C6 | 0 | 26.5 | 26.5 |
| Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
| *Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado | ||||
| Metodoloxías |
| Metodoloxías | Descrición |
| Prácticas a través de TIC | Los alumnos deben realizar, con el apoyo y dirección de los profesores, las aplicaciones empíricas que les sean propuestas. |
| Proba obxectiva | Prueba para evaluar la capacidad que el alumno tiene para asimilar los conceptos e interrerlacionarlos. |
| Sesión maxistral | Exposición oral, apoyada en medios audiovisuales, que incluye conceptos teóricos y ejemplos prácticos. |
| Traballos tutelados | Cada alumno debe realizar, bajo tutela, un trabajo con datos reales aplicando las técnicas que se les han enseñado en el curso. |
| Atención personalizada |
|
|
| Avaliación | |||
| Metodoloxías | Competencias | Descrición | Cualificación |
| Traballos tutelados | B1 B2 B3 B4 C6 | Trabajo individual de hasta 1000 palabras | 30 |
| Proba obxectiva | A20 A22 A23 B1 B5 B6 B10 B18 B24 B27 C1 C3 C8 | Examen escrito | 70 |
| Observacións avaliación | |||
|
<p><span 115%;="" ?calibri?,?sans-serif?;="" 11pt;="" minor-fareast;="" minor-latin;="" ?times="" new="" roman?;="" minor-bidi;="" es;="" ar-sa;?="">Aquellos alumnos cuya participación en las actividades iguale ó supere el 20% y no se presenten al examen final, serán calificados como suspensos. Para garantizar la posibilidad de que se pueda superar la materia en la segunda oportunidad (art. 18.7), el peso de la evaluación continua en la calificación deberá ser fijado entre el 30% y el 50%. Se recomienda que el criterio de evaluación de la segunda oportunidad sea el que opera en la oportunidad adelantada de la evaluación.<o:p><font size="3" face="Calibri"> </font></o:p></p>
</span> |
|||
| Fontes de información |
| Bibliografía básica | |
|
W. Enders (2003). Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics |
|
| Bibliografía complementaria | |
|
Alexander, C. (2001). Market Models. A Guide to Financial Data Analysis. Wiley |
Bauwens, L and Giot, P. (2001). Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity. Kluwer Academic | Recomendacións | |
| Materias que se recomenda ter cursado previamente |
| Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
| Materias que continúan o temario |
| Observacións | |