Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Técnicas estatdístico-econométricas aplicadas Código 611448003
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 1º cuatrimestre
Primero Obligatoria 5
Idioma
Gallego
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinador/a
Martinez Filgueira, Xose Manuel
Correo electrónico
xose.martinez@udc.es
Profesorado
Martinez Filgueira, Xose Manuel
Correo electrónico
xose.martinez@udc.es
Web
Descripción general O obxectivo desta materia é dobre. Por unha banda, trátase de que os alumnos coñezan as técnicas e procedementos estatísticos e econométricos especialmente adecuados para resolver problemas reais que se expoñen no ámbito da banca e as finanzas. En segundo lugar, que comprendan as propiedades estatísticas destas técnicas e procedementos para saber cando e como poden aplicalos..
Plan de contingencia Nesta materia é importante o traballo na aula de informática, polo que será necesario recorrer con frecuencia a clases online, dado a dificultade de realizar estás prácticas nas aulas da facultade.

1. Modificacions nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, pero adaptando as que sexa necesario á docencia online, segundo se indica no seguinte parágrafo.

*Metodoloxías docentes que se modifican
A sesión maxistral adaptarase á docencia non presencial, sustituindo as clases na aula por clases online impartidas mediante Teams,e gravadas para o seu acceso asíncrono.

3. Mecanismos de atención persoalizada ao alumnado
Para a atención persoalizada empregaranse Microsoft Teams (1 ou 2 veces por semana, en función das asignacións no calendario docente), Moodle e o correo electrónico (de forma asíncrona).

4. Modificacions na avaliación
Mantéñense as mesmas que aparecen na guia docente, pero realizarase a súa adaptación á avaliación online.

*Observacions de avaliación:
Na segunda oportunidade manteranse os mesmos criterios que se empregan para a 1ª oportunidade.

5. Modificacions da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo dixitalizados, xa sexa en Moodle ou na web da materia.

Competencias del título
Código Competencias del título
A5 Utilizar los principales modelos de análisis y selección de inversiones, tanto en un contexto de certeza como de riesgo e incertidumbre
A6 Estructurar el proceso de selección de inversiones teniendo en cuenta tanto los modelos cuantitativos como la información de tipo cualitativo
A14 Conocer los instrumentos más importantes de control de riesgo de mercado, de crédito e operacionales
A15 Comprender los modelos de valoración de activos financieros; crear e gestionar carteras de valores
A16 Utilizar instrumentos derivados con el fin de utilizarlos en la confección de carteras mixtas para adecuar el grado de riesgo a las preferencias del inversor
A20 Explotar datos financieros y de mercado en el análisis y la evaluación de riesgos
A22 Conocer la interrelación entre los flujos comerciales y financieros internacionales
A23 Identificar las variables relevantes en la determinación del tipo de cambio en las perspectivas del corto y largo plazo
B1 Habilidades lingüísticas básicas.
B2 Planificación para la resolución de problemas.
B3 Uso adecuado de los medios y sistemas de información disponibles.
B4 Habilidades informáticas.
B5 Habilidades de presentación oral y escrita.
B6 Pensamiento crítico y evaluación de las acciones propias y ajenas.
B8 Capacidad de organizar y planificar, saber administrar el tiempo.
B9 Capacidad para trabajar bajo presión.
B10 Habilidades interpersonales, saber relacionarse con otros.
B11 Curiosidad, habilidades de búsqueda y gestión de la información.
B14 Análisis y toma de decisiones en materia de riesgos financieros y de inversión
B15 Explotación de la información disponible para la planificación y la toma de decisiones
B16 Utilización de técnicas estadísticas y econométricas para la resolución de problemas específicos en el ámbito de las finanzas y la banca
B18 Adquisición de la capacidad necesaria para analizar la situación financiera de la empresa en un momento determinado, establecimiento de las correcciones adecuadas y planificación de su futuro
B19 Elaboración de diagnósticos acerca del entorno económico y financiero, para fundamentar la toma de decisiones financieras
B24 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
B25 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
B26 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
B27 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
B28 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
C7 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un des arrollo sostenible ambiental, económico, político y social
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AP5
AP6
AP14
AP15
AP16
AP20
AP22
AP23
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP8
BP9
BP10
BP14
BP15
BP18
BP19
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28
CM1
CM2
CM3
CM5
CM6
CM7
CM8
Coñecer os instrumentos máis importantes de control de risco de mercado, de crédito e operacionais AP14
AP15
BP4
BP24
BP25
BP26
CM2
CM3
Comprender os modelos de valoración de activos financeiros; crear e xestionar carteiras de valores AP15
AP16
BP5
BP9
BP15
CM7
Utilizar instrumentos derivados coa fin de utilizalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do inversor AP16
BP9
BP25
Formación na utilización dos instrumentos derivados co fin de usalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do investidor. AP14
AP15
AP16
BP4
BP5
BP15
BP16
BP24
BP25
BP26
CM5
Comprensión dos modelos de valoración de activos financeiros e adquisición de coñecementos para crear e xestionar carteiras de valores. AP14
AP15
AP16
BP3
BP4
BP9
BP15
BP27
BP28
CM3
Explicación dos coñecementos instrumentais máis importantes de control dos riscos de mercado, de crédito e operacionais. AP15
AP16
BP8
BP9
BP15
CM6
CM7
Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións. AP16
BP5
BP9
BP27
CM7
Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca. AP5
AP23
BP8
BP15
BP16
BP26
CM7
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. AP15
BP24
BP25
CM7
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. AP16
CM6
CM8
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. AP16
BP16
CM3
Planificación para a resolución de problemas. AP15
AP23
BP2
BP24
CM2
Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro, para fundamentar a toma de decisións financeiras AP15
BP9
BP16
BP19
CM2
Habilidades informáticas. AP23
BP4
BP9
BP28
CM7
Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas AP15
AP16
BP6
BP9
BP26
CM6
Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información. AP15
BP11
BP27
CM7

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1.- Introducción 1.- El tratamiento estadístico del riesgo
2.- Inicio en el uso del software estadistico R
Tema 2.- Conceptos estatísticos 1.- Estadística descriptiva
2.- Cálculo de probabilidades
3.- Estadística inferencial
4.- Técnicas estadisticas multivariantes
Tema 3.- Series de tiempo 1.- Modelos de series temporales
2.- Volatilidad en las series financeiras
Tema 4.- Técnicas emergentes de análisis de datos 1.- Técnicas emergentes de análisis de datos

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Prácticas a través de TIC A5 A6 A14 A15 A16 B4 B8 B9 B11 B14 B15 B16 B25 B28 C2 C6 C7 22 33 55
Prueba objetiva A20 A22 A23 B1 B5 B6 B10 B18 B24 B27 C1 C3 C8 2 2 4
Sesión magistral A14 A15 A16 A20 A22 A23 B2 B3 B19 B26 C5 11 22 33
Trabajos tutelados B1 B2 B3 B4 C6 0 33 33
 
Atención personalizada 0 0 0
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Prácticas a través de TIC Los alumnos deben realizar, con el apoyo y dirección de los profesores, las aplicaciones empíricas que les sean propuestas.
Prueba objetiva Pruebas para evaluar la capacidad que el alumnado tiene para asimilar los conceptos e interrelacionarlos
Sesión magistral Exposición oral, apoyada en medios audiovisuales, que incluye conceptos teóricos y ejemplos prácticos.
Trabajos tutelados Cada alumno debe realizar, bajo tutela, un trabajo con datos reales aplicando las técnicas que se les han enseñado en el curso.

Atención personalizada
Metodologías
Trabajos tutelados
Prácticas a través de TIC
Descripción
Parta a realización destas actividades o alumnado necesita o asesoramento e, no seu caso, a dirección dos profesores.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Trabajos tutelados B1 B2 B3 B4 C6 Trabajos de aplicación de las técnicas estudiadas a datos reales 30
Prueba objetiva A20 A22 A23 B1 B5 B6 B10 B18 B24 B27 C1 C3 C8 Exames escritos 50
Prácticas a través de TIC A5 A6 A14 A15 A16 B4 B8 B9 B11 B14 B15 B16 B25 B28 C2 C6 C7 Actividades realizadas na aula de informática 20
 
Observaciones evaluación

En las pruebas objetivas se podrá exigir puntuaciones mínimas.

Aquel alumnado que tenga participación en la evaluación en cantidad igual o superior al 20% de la calificación y no se presente al examen final, será calificado cómo suspenso.

En la evaluación adelantada y en la segunda oportunidad se mantienen los criterios de la primera oportunidad. 

En la evaluación continua de la asignatura, será requisito indispensable evaluar la asistencia regular, con participación activa y aprovechamiento, a las sesiones y actividades organizadas por los coordinadores de la asignatura y el Máster.


Fuentes de información
Básica

Ruppert, D;   Matteson, D.S. (2015) Statistics and Data Analysis for Financial Engineering (2nd ed.,). New York, NY: Springer.

Complementária

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1999). Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall.

Elosua, P. (2011). Introducción al entorno R. Bilbao: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial de la Universidad del Pa?s Vasco . Accesible en: http://www.ehu.eus/gip/publicaciones/articulos/2011/4.pdf

Enders (2003). Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics

R para profesionales de los datos: una introducción  https://www.datanalytics.com/libro_r/


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