Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Análise e xestión de riscos Código 611448004
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Financeira e Contabilidade
Coordinación
Rodriguez Lopez, Manuel
Correo electrónico
marod@udc.es
Profesorado
Alvarez Garcia, Begoña
Miñones Crespo, Ramon
Rodriguez Lopez, Manuel
Correo electrónico
begona.alvarez@udc.es
ramon.minones@udc.es
marod@udc.es
Web
Descrición xeral Estudio de los principales tipos de riesgos que afectan a las actividades del sector financiero
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A19 Saber percibir as fontes de risco financeiro
A20 Explotar datos financeiros e de mercado na análise e a avaliación de riscos
B2 Planificación para a resolución de problemas.
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B4 Habilidades informáticas.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B6 Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas.
B7 Habilidade para traballar de forma autónoma e tomar decisións.
B8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B9 Capacidade para traballar baixo presión.
B10 Habilidades interpersonais, saber relacionarse con outros.
B11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
B12 Preocupación pola calidade, por facer as cousas ben.
B13 Capacidade para adaptarse a novas situacións, flexibilidade.
B14 Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B16 Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca
B17 Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas
B18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B20 Estudo da solvencia das empresas e das entidades financeiras
B21 Coñecemento da normativa contable relevante para entidades e instrumentos financeiros
B22 Coñecemento das funcións e compoñentes dos sistemas de información empresariais
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Habilidades para percibi-las fontes de risco financiero AP19
AP20
BP2
BP5
BP6
BP11
BP13
BP14
BP15
BP16
BP17
BP18
BP19
BP20
BP21
BP22
BP23
Explotación de datos financieros e de mercado na análise e evaluación de riscos AP19
AP20
BP2
BP3
BP4
BP8
BP11
BP13
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28
CM3
Habilidades no emprego de recursos informáticos e baseados nas TIC BP3
BP4
BP7
BP10
BP14
CM3
CM6
Capacidade de aprendizaxe continua e autónoma utilizando a autoevaluación BP7
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
CM7
Elaboración de diagnósticos financieros críticos y racionais BP12
BP13
CM6

Contidos
Temas Subtemas
Introducción O risco na empresa
Riscos financeiros
Risco de interese Tipos de interese: concepto e clasificación
A estrutura temporal dos tipos de interese: utilidade e estimación
Xestión do risco: duration, convexidade e inmunización
Risco de mercado Factores de risco de mercado
Medición do risco de mercado
Risco de liquidez Medición do risco de liquidez
Control do risco de liquidez
Estratexias de Xestión do risco de liquidez
Risco de creto Predicción de insolvencia
Modelos estruturales
Risco operacional Concepto
Metodoloxías de xestión
Estimación de capital
Xestión global do risco: estratexias para a xestión integral do risco Aspectos organizativos da función de Xestión de Riscos na empresa
Estudio de casos de Xestión de Riscos en diferentes sectores

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A19 A20 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C3 C6 7 15.05 22.05
Presentación oral B5 B10 B11 B24 B25 B26 B27 B28 C7 6 6.9 12.9
Aprendizaxe colaborativa B10 B11 B12 B13 B15 B17 B19 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 C7 7 15.05 22.05
Proba mixta A19 A20 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B24 B25 B26 B27 B28 2 2.5 4.5
Sesión maxistral A19 A20 B2 B6 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C7 12 25.5 37.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Análise de casos reais
Presentación oral Exposición e defensa por parte do alumno de temática da asignatura
Aprendizaxe colaborativa Resolución de tareas de manera guiada por el profesor apoyado
Proba mixta Resolución de problemas
Sesión maxistral Exposición de temas e coordinación do traballo de forma individual e en grupo

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Axudar o tratamento de problemas na preparación dos temas e na resolución de exercicios con ferramentas informáticas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A19 A20 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C3 C6 Calidade dos traballos, coherencia das análises 41
Proba mixta A19 A20 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B24 B25 B26 B27 B28 Calidad del trabajo realizado 19
Presentación oral B5 B10 B11 B24 B25 B26 B27 B28 C7 Calidade da presentación e a defensa realizadas 10
Aprendizaxe colaborativa B10 B11 B12 B13 B15 B17 B19 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 C7 Calidad del trabajo realizado 30
 
Observacións avaliación

O exame da segunda oportunidade constará únicamente dunha proba mixta a que asignarase o 100% da calificación.


Fontes de información
Bibliografía básica Meneu, V.; Navarro, E.; Barreira, M.T. (1992). Análisis y gestión del riesgo de interés. Barcelona
Ferruz Agudo, L. (2001). Dirección financiera del riesgo de interés. Madrid
Feria, J. M. (2005). El riesgo de mercado. Su medición y control. Madrid
Lam, James (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
Saunders, A.; Cornett, M. (2006). Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. New York
Batten, J.; Fetherson, T. (2002). Financial Risk and Financial Risk Management. Oxford
Doldán Tié, Félix R. (2009). Riesgos Financieros. La Coruña
Cox, L. (2002). Risk Analysis. Foundations, Models and Methods. Massachusetts
Jorion, P. (1997). Valor en riesgo. México

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías