Identifying Data

2020/21

Subject (*)

Risk Management and Analysis

Code

611448004

Study programme

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

Descriptors

Cycle

Period

Year

Type

Credits

Official Master's Degree

2nd four-month period

First

Obligatory

Language

Spanish

Teaching method

Face-to-face

Prerequisites

Department

Empresa

Coordinador

Rodriguez Lopez, Manuel

E-mail

marod@udc.es

Lecturers

Alvarez Garcia, Begoña

Miñones Crespo, Ramon

Rodriguez Lopez, Manuel

E-mail

begona.alvarez@udc.es

ramon.minones@udc.es

marod@udc.es

Web

http://moodle.udc.es

General description

Estudo dos principais tipos de riscos que afectan as actividades do sector financeiro.

Contingency plan

1. Modificacións nos contidos
No se realizarán cambios nos contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Se manteñen as mesmas metodoloxías docentes
*Metodoloxías docentes que se modifican
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Correo Electrónico. Atención diaria, preferentemente no horario de titorías publicado.
Moodle. Uso diario para diversos fins como publicar os materiais da materia ou calquera tipo de información que o profesor queira comunicar aos alumnos, organizar actividades para realizar de maneira individual ou en grupo, e desenvolver metodoloxías de aprendizaxe que favorezan a implicación do alumnado.
Microsoft Teams. Fixaranse titorías personalizadas (individuais e/ou en grupo) cando sexa necesario para resolver dúbidas e para asegurar o seguimento dos alumnos
4. Modificacións na avaliación
No se establecen modificacións no sistema de avaliación, que se levará a cabo de maneira online
*Observacións de avaliación:
En caso de facer exame, este será online. É importante garantir a identidade do alumno e a autoría das probas realizadas. Para iso, poderase requirir aos estudantes que teñan activado o micrófono e a cámara do seu computador a través da aplicación de Microsoft Teams. No caso de que algunha incidencia técnica, sobrevinda e contrastable, impida completar unha proba, poderase contemplar a posibilidade de substituíla por algún sistema alternativo, como unha proba oral a través de Microsoft Teams
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios

Study programme competencies

Code	Study programme competences
A19	Saber percibir as fontes de risco financeiro
A20	Explotar datos financeiros e de mercado na análise e a avaliación de riscos
B2	Planificación para a resolución de problemas.
B3	Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B4	Habilidades informáticas.
B5	Habilidades de presentación oral e escrita.
B6	Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas.
B7	Habilidade para traballar de forma autónoma e tomar decisións.
B8	Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B9	Capacidade para traballar baixo presión.
B10	Habilidades interpersonais, saber relacionarse con outros.
B11	Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
B12	Preocupación pola calidade, por facer as cousas ben.
B13	Capacidade para adaptarse a novas situacións, flexibilidade.
B14	Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento
B15	Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B16	Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca
B17	Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas
B18	Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B19	Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B20	Estudo da solvencia das empresas e das entidades financeiras
B21	Coñecemento da normativa contable relevante para entidades e instrumentos financeiros
B22	Coñecemento das funcións e compoñentes dos sistemas de información empresariais
B23	Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B24	Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25	Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26	Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27	Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28	Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C3	Using ICT in working contexts and lifelong learning
C6	Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines
C7	Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.

Learning aims

Learning outcomes	Study programme competences
Habilidades para percibi-las fontes de risco financiero.	AJ19 AJ20	BJ2 BJ5 BJ6 BJ11 BJ13 BJ14 BJ15 BJ16 BJ17 BJ18 BJ19 BJ20 BJ21 BJ22 BJ23
Explotación de datos financieros e de mercado na análise e evaluación de riscos.	AJ19 AJ20	BJ2 BJ3 BJ4 BJ8 BJ11 BJ13 BJ24 BJ25 BJ26 BJ27 BJ28	CC3
Habilidades no emprego de recursos informáticos e baseados nas TIC.		BJ3 BJ4 BJ7 BJ10 BJ14	CC3 CC6
Capacidade de aprendizaxe continua e autónoma utilizando a autoevaluación.		BJ7 BJ9 BJ10 BJ11 BJ12 BJ13	CC7
Elaboración de diagnósticos financieros críticos y racionais.		BJ12 BJ13	CC6

Contents

Topic	Sub-topic
Introducción	O risco na empresa Riscos financeiros
Risco de interese	Tipos de interese: concepto e clasificación A estrutura temporal dos tipos de interese: utilidade e estimación Xestión do risco: duration, convexidade e inmunización
Risco de mercado	Factores de risco de mercado Medición do risco de mercado
Risco de liquidez	Medición do risco de liquidez Control do risco de liquidez Estratexias de Xestión do risco de liquidez
Risco de creto	Predicción de insolvencia Modelos estruturales
Risco operacional	Concepto Metodoloxías de xestión Estimación de capital
Xestión global do risco: estratexias para a xestión integral do risco	Aspectos organizativos da función de Xestión de Riscos na empresa Estudio de casos de Xestión de Riscos en diferentes sectores

Planning

Methodologies / tests	Competencies	Ordinary class hours	Student’s personal work hours	Total hours
Case study	A19 A20 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C3 C6	5	12.5	17.5
Collaborative learning	B10 B11 B12 B13 B15 B17 B19 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 C7	9	22.5	31.5
Mixed objective/subjective test	A19 A20 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B24 B25 B26 B27 B28	2	6	8
Guest lecture / keynote speech	A19 A20 B2 B6 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C7	12	30	42

Personalized attention		1	0	1

(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

Methodologies	Description
Case study	Análise de casos reais
Collaborative learning	Resolución de tarefas de maneira guiada apoiado polo profesor
Mixed objective/subjective test	Resolución de problemas
Guest lecture / keynote speech	Exposición de temas e coordinación do traballo de forma individual e en grupo

Personalized attention

Methodologies

Case study

Collaborative learning

Description

O alumno dispón das tutorías dos profesores da materia para a aclaración das dúbidas que se lle presenten na resolución de casos, preparación de presentacións ou calquera outra relativa á materia da materia.

Axudar o tratamento de problemas na preparación dos temas e na resolución de exercicios con ferramentas informáticas, tanto no caso dos alumnos matriculados en réxime de dedicación a tempo completo como no caso de alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial.

Assessment

Methodologies	Competencies	Description	Qualification
Case study	A19 A20 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B22 B23 B24 B25 B26 B28 C3 C6	Calidade dos traballos, coherencia das análises	47
Mixed objective/subjective test	A19 A20 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B24 B25 B26 B27 B28	Calidad del trabajo realizado	33
Collaborative learning	B10 B11 B12 B13 B15 B17 B19 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C3 C6 C7	Calidad del trabajo realizado	20

Assessment comments
Os alumnos teñen que aprobar a parte da materia que imparte cada profesor. O exame da segunda oportunidade e o exame da oportunidade adiantada constará únicamente dunha proba mixta a que asignarase o 100% da calificación. Estes criterios de avaliación son os mesmos para os alumnos matriculados en réxime de dedicación a tempo completo e para os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial. Na avaliación continua da materia, será requisito indispensable avaliar a participación activa do alumnado e o aproveitamento nas sesións e actividades organizadas polos coordinadores da asignatura e o Máster. La calificación de no presentado se aplicará al alumnado que solo participa en actividades de evaluación que tienen un peso inferior al 20% en la calificación final, independientemente de la puntuación obtenida.

Sources of information

Basic	Meneu, V.; Navarro, E.; Barreira, M.T. (1992). Análisis y gestión del riesgo de interés. Barcelona Ferruz Agudo, L. (2001). Dirección financiera del riesgo de interés. Madrid Feria, J. M. (2005). El riesgo de mercado. Su medición y control. Madrid Lam, James (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Saunders, A.; Cornett, M. (2006). Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. New York Batten, J.; Fetherson, T. (2002). Financial Risk and Financial Risk Management. Oxford Doldán Tié, Félix R. (2009). Riesgos Financieros. La Coruña Cox, L. (2002). Risk Analysis. Foundations, Models and Methods. Massachusetts Jorion, P. (1997). Valor en riesgo. México
	No Moodle da materia poderán deixarse ligazóns ou bibliografía adicional para os distintos temas da materia.
Complementary

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.