| Datos Identificativos |
2020/21 |
| Asignatura (*) |
Técnicas de cuantificación del riesgo de mercado |
Código |
611532022 |
| Titulación |
| Máster Universitario en Economía |
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| Descriptores |
Ciclo |
Periodo |
Curso |
Tipo |
Créditos |
| Máster Oficial |
2º cuatrimestre
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Primero |
Optativa |
3 |
| Idioma |
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| Modalidad docente |
Presencial |
| Prerrequisitos |
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| Departamento |
Departamento profesorado máster
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| Coordinador/a |
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Correo electrónico |
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| Profesorado |
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Correo electrónico |
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| Web |
http://www.usc.gal/gl/centros/ecoade/materia.html?materia=144270 |
| Descripción general |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |
| Plan de contingencia |
Ver web do curso.
No escenario no que se imparta docencia virtual, utilizarase a mesma aproximación metodolóxica das clases presencias pero adaptada á contorna online. O profesor facilitará aos alumnos o material docente para o correcto seguimento das clases. Para a docencia virtual, o profesor utilizará a aula virtual e os recursos de videoconferencia que permitan unha correcta comunicación entre profesor e alumnos.
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