Identifying Data |
2020/21 |
Subject (*) |
Techniques for market risk measurement |
Code |
611532022 |
Study programme |
Máster Universitario en Economía | |
Descriptors |
Cycle |
Period |
Year |
Type |
Credits |
Official Master's Degree |
2nd four-month period
|
First |
Optional |
3 |
Language |
|
Teaching method |
Face-to-face |
Prerequisites |
|
Department |
Departamento profesorado máster
|
Coordinador |
|
E-mail |
|
Lecturers |
|
E-mail |
|
Web |
http://www.usc.gal/gl/centros/ecoade/materia.html?materia=144270 |
General description |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |
Contingency plan |
Ver web do curso.
No escenario no que se imparta docencia virtual, utilizarase a mesma aproximación metodolóxica das clases presencias pero adaptada á contorna online. O profesor facilitará aos alumnos o material docente para o correcto seguimento das clases. Para a docencia virtual, o profesor utilizará a aula virtual e os recursos de videoconferencia que permitan unha correcta comunicación entre profesor e alumnos.
|