| Datos Identificativos |
2022/23 |
| Asignatura (*) |
Técnicas de cuantificación do risco de mercado |
Código |
611532022 |
| Titulación |
| Máster Universitario en Economía |
|
| Descriptores |
Ciclo |
Período |
Curso |
Tipo |
Créditos |
| Mestrado Oficial |
2º cuadrimestre
|
Primeiro |
Optativa |
3 |
| Idioma |
|
| Modalidade docente |
Presencial |
| Prerrequisitos |
|
| Departamento |
Departamento profesorado máster
|
| Coordinación |
| Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
|
Correo electrónico |
| juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
|
| Profesorado |
| Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
|
Correo electrónico |
| juan.carlos.reboredo@col.udc.es |
|
| Web |
http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia |
| Descrición xeral |
Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito |