| Competencias del título |
| Código | Competencias del título |
| A1 | Alcanzar un conocimiento básico en un área de Ingeniería/Ciencias Aplicadas, como punto de partida para un adecuado modelado matemático, tanto en contextos bien establecidos como en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. |
| A2 | Modelar ingredientes específicos y realizar las simplificaciones adecuadas en el modelo que faciliten su tratamiento numérico, manteniendo el grado de precisión, de acuerdo con requisitos previamente establecidos. |
| A3 | Determinar si un modelo de un proceso está bien planteado matemáticamente y bien formulado desde el punto de vista físico. |
| A4 | Ser capaz de seleccionar un conjunto de técnicas numéricas, lenguajes y herramientas informáticas, adecuadas para resolver un modelo matemático. |
| A5 | Ser capaz de validar e interpretar los resultados obtenidos, comparando con visualizaciones, medidas experimentales y/o requisitos funcionales del correspondiente sistema físico/de ingeniería. |
| A6 | Ser capaz de extraer, empleando diferentes técnicas analíticas, información tanto cualitativa como cuantitativa de los modelos. |
| A7 | Saber modelar elementos y sistemas complejos o en campos poco establecidos, que conduzcan a problemas bien planteados/formulados. |
| A8 | Conocer, saber seleccionar y saber manejar las herramientas de software profesional (tanto comercial como libre) más adecuadas para la simulación de procesos en el sector industrial y empresarial. |
| B1 | Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación, sabiendo traducir necesidades industriales en términos de proyectos de I+D+i en el campo de la Matemática Industrial |
| B2 | Ser capaz de integrar conocimientos para enfrentarse a la formulación de juicios a partir de información que, aun siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos |
| B3 | Saber comunicar las conclusiones, junto con los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
| B4 | Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, y poder emprender con éxito estudios de doctorado. |
| B5 | Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, incluyendo la capacidad de integrarse en equipos multidisciplinares de I+D+i en el entorno empresarial |
| Resultados de aprendizaje | |||
| Resultados de aprendizaje | Competencias del título | ||
| Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo bonos, más usuales | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM3 BI1 |
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| Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración | AM2 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
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| Conocer la metodología de cobertura dinámica para establecer modelos matemáticos de tipo BlackScholes | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
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| Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes adecuado. | AM1 AM2 AM4 AM7 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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| Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) . | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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| Conocer y calcular con algunos modelos de riesgo financiero | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM1 BM2 BM3 BI1 |
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| Contenidos |
| Tema | Subtema |
| 1. Mercados financieros y productos financieros derivados. | |
| 2. Valor actualizado de productos sin riesgo. | |
| 3. Modelos de precios de activos con riesgo. | |
| 4. Técnica de cobertura dinámica y modelos de Black-Scholes | |
| 5. Modelos Black-Scholes para opciones y bonos con un factor estocástico | |
| 6. Modelos Black-Scholes para opciones y bonos con dos factores estocásticos | |
| 7. Calculo de riesgos financieros: riesgo de valoración y de contraparte: Definiciones, metodología y uso |
| Planificación | ||||
| Metodologías / pruebas | Competéncias | Horas presenciales | Horas no presenciales / trabajo autónomo | Horas totales |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | 0 | 60 | 60 |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | 0 | 36 | 36 |
| Prueba objetiva | A2 A3 A6 A7 B5 | 4 | 0 | 4 |
| Sesión magistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B2 B5 B3 B1 B4 | 42 | 0 | 42 |
| Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | ||||
| Metodologías |
| Metodologías | Descripción |
| Solución de problemas | Se entregan al alumno una lista de problemas, algunos son sencillos para practicar conceptos y técnicas, otros son más complicados |
| Solución de problemas | - En los documentos .pdf que se exponen aparecen ejercicios sencillos para la revisión y aplicación de conceptos - Además se indican referencias bibliográficas donde se pueden encontrar ejercicios relacionados con la materia expuesta |
| Prueba objetiva | Se entregan al alumno enunciados de varios problemas para que los resuelva, pudiendo utilizar las transparencias que se han expuesto en clase |
| Sesión magistral | - Se entrega previamente a las sesiones un documento .pdf con las transparencias que se expondrán en clases - Se usará tablet PC y sistema de videoconferencia para la impartición de la sesión magistra a los alumnos de los tres campus - Se fomentará intervención de los alumnos con preguntas y se resolverán dudas o ilustrarán comentarios mediante aplicacion Windows Journal |
| Atención personalizada |
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| Evaluación | |||
| Metodologías | Competéncias | Descripción | Calificación |
| Prueba objetiva | A2 A3 A6 A7 B5 | Se realizará una prueba escrita de aplicación práctica de los conocimientos impartidos en fecha fijada con una fecha adicional para recuperación de la misma | 60 |
| Solución de problemas | A2 A3 A4 A5 A6 A7 B5 B3 B1 | Se valorarán los ejercicios propuestos en clases para su realización fuera de clases | 40 |
| Observaciones evaluación | |||
| Fuentes de información |
| Básica |
C. Vázquez (2010). An introduction to Black-Scholes modeling and numerical methods in derivatives pricing. MAT Serie A
D. Brigo, M. Morini, A.Pallavicini (2013). Counterparty credit risk, collateral and funding. Wiley Financial Series
J. Gregory (2010). Counterparty credit risk: the new challenge for global financial markets. Wiley Financial Series
T.Mikosch (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. World Scientific, (Singapur)
P.G.Zhang (1998). Exotic Options, A guide to second generation option. World Scientific (Singapur)
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press
J.C.Hull (2000). Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall Inc., (New Jersey)
A. Pascucci (2011). PDE and martingale methods in option pricing. Bocconi University Press, Springer
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne (1996). The mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction. Cambridge University Press
R.Seydel (2007). Tools for Computational Finance. Universiteitext, Springer-Verlag |
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| Complementária | |
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| Recomendaciones | |
| Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |
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| Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente |
| Asignaturas que continúan el temario | |
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