|
||||||||||||||
| Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
| Asignatura (*) | Técnicas de cuantificación do risco de mercado | Código | 611532022 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
| Idioma |
|
|||||||||||||
| Modalidade docente | Presencial | |||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||
| Departamento | Departamento profesorado máster |
|||||||||||||
| Coordinación | Correo electrónico | |||||||||||||
| Profesorado |
|
Correo electrónico | ||||||||||||
| Web | http://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-economia | |||||||||||||
| Descrición xeral | Entender diferentes medidas de risco como VaR, TailVar, Regreat ou risco sistémico. Capacidade para estimar e aplicar diferentes modelos de estimación de risco de mercado. Adquirir a capacidade para entender e desenvolver modelos con volatilidades e correlacións para valorar riscos de tipos de interese sobre un activo ou unha carteira de activos. Capacidade para aplicar diferentes técnicas de estimación do risco de crédito | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías | ||||||||||||||