Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
Asignaturas |
Métodos numéricos estocásticos |
Fontes de información |
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Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos numéricos estocásticos | Código | 614855226 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
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Bibliografía básica |
P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer |
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Bibliografía complementaria | |
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