Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
Grao en Economía |
Asignaturas |
Econometría II |
Contidos |
|
|
Datos Identificativos | 2017/18 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1) Multicolinealidad |
1.1. Concepto, causas e consecuencias. 1.2. Identificación do problema e posibles solucións. 1.3. A selección de regresores. 1.4. Erro de especificación: omisión de variables relevantes e/ou inclusión de variables irrelevantes. |
2) As variables ficticias nos modelos econométricos. | 2.1. Definición. 2.2. Incorporación das variables ficticias ao modelo. 2.3. O caso da estacionalidade. 2.4. Inestabilidade muestral paramétrica: contrastes de Chow e de residuos recursivos. |
3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuídos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de modelos con regresores aleatorios: Variables Instrumentais. |
4) Modelos de ecuacións simultáneas. | 4.1. Os modelos multiecuacionales: introdución. 4.2. Modelos de ecuacións simultáneas: especificación e hipóteses. 4.3. Identificación do modelo. 4.4. Estimación de mínimos cadrados bietápicos. 4.5. O contraste de Hausman. |
|