| Máster Universitario en Economía |
 Asignaturas |
| Técnicas Econométricas |
| Contenidos |
| Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
| Asignatura | Técnicas Econométricas | Código | 611532003 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| Tema 1.- Modelos lineales y no lineales |
1.1. El modelo de regresión lineal. 1.2. Una aproximación a modelos no lineales. 1.3. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 2.- Problemas de especificación y problemas de datos | 2.1. Problemas de especificación: forma funcional, estabilidad estructural, especificación. 2.2. Problemas con los datos: multicolinealidad. 2.3. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 3.- El efecto del tiempo en los modelos econométricos | 3.1. Procesos estocásticos. 3.2. Funciones de autocorrelación. 3.3. Estacionariedad. Contrastes de raíces unitarias. 3.4. Cointegración. 3.5. Regresiones espurias. 3.6. Introducción a modelos VAR. 3.7. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 4.- Regresores estocásticos: métodos de estimación de los momentos y variables instrumentales | 4.1. Problemas de endogeneidad. 4.2. Estimación con variables instrumentales. 4.3. Estimación en dos etapas. 4.4. Estimación del método generalizado de momentos. 4.5. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 5.- Modelos heterocedásticos: evaluando el riesgo | 5.1. Introducción a modelos ARCH y GARCH. 5.2. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
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